Сравнение BOGSX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOGSX или SCHB.
Основные характеристики
| BOGSX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 18.34% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 8.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.23% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.82% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 18.78% | 11.91% |
| Макс. просадка | -92.80% | -35.27% |
| Current Drawdown | -9.82% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и SCHB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и SCHB
С начала года, BOGSX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOGSX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции SCHB немного отстают с 12.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и SCHB
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOGSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и SCHB
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHB в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 3.54% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.28% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и SCHB
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и SCHB
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.