Сравнение BOGSX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOGSX имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции SCHB немного отстают с 13.66%.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и SCHB
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
BOGSX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
BOGSX
SCHB
Сравнение BOGSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.53 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.55 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.26 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.78 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и SCHB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и SCHB
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и SCHB
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -35.27% | -57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.22% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -25.41% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -35.27% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.51% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -4.15% | -55.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.60% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и SCHB
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.51% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 9.78% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 18.34% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 17.25% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 18.30% | +6.17% |