PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с ASML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOGSX с ASML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и ASML Holding N.V. (ASML).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%
ASML
ASML Holding N.V.		27.27%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 14.32% против 31.09% соответственно.

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%

ASML

1 день
2.95%
1 месяц
-4.48%
С начала года
27.27%
6 месяцев
35.95%
1 год
106.05%
3 года*
27.24%
5 лет*
17.57%
10 лет*
31.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHGBOGSX с PRPFX
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с AMATASML с SOXX

Доходность на риск

BOGSX vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXASMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.55

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.12

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

6.02

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

16.79

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.55

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.54

-0.48

Корреляция

Корреляция между BOGSX и ASML составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и ASML

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности ASML в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
ASML
ASML Holding N.V.		0.69%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и ASML

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и ASML.

Загрузка...

Показатели просадок

BOGSXASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-90.00%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-17.85%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-56.84%

+22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-56.84%

+22.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-10.92%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-28.28%

-31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

6.40%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и ASML

Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 8.28%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOGSXASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

14.55%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

29.45%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

41.84%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

41.54%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

38.06%

-13.59%