Сравнение BOGSX с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и ASML Holding N.V. (ASML).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | -1.72% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 13.86% против 30.71% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.86%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOGSX vs. ASML — Ранг доходности на риск
BOGSX
ASML
Сравнение BOGSX c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.45 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.04 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 5.49 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 15.40 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.45 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и ASML составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и ASML
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности ASML в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.86% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и ASML
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -90.00% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -17.85% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -56.84% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -56.84% | +22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -13.47% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -28.28% | -31.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 6.37% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и ASML
Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 7.10%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 14.88% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 29.34% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 41.81% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 41.55% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 38.06% | -13.62% |