PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOGSX с ASML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и ASML


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
-1.72%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%
ASML
ASML Holding N.V.
23.62%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 13.86% против 30.71% соответственно.


BOGSX

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.71%
1 год
24.96%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.28%
10 лет*
13.86%

ASML

1 день
5.33%
1 месяц
-8.94%
С начала года
23.62%
6 месяцев
36.86%
1 год
101.57%
3 года*
26.02%
5 лет*
16.89%
10 лет*
30.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Black Oak Emerging Technology Fund

ASML Holding N.V.

Доходность на риск

BOGSX vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOGSXASMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.45

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.04

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

5.49

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

15.40

-9.55

BOGSX vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOGSXASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.45

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.54

-0.48

Корреляция

Корреляция между BOGSX и ASML составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и ASML

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности ASML в 0.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
5.86%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
ASML
ASML Holding N.V.
0.71%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и ASML

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и ASML.


Загрузка...

Показатели просадок


BOGSXASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-90.00%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-17.85%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-56.84%

+22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-56.84%

+22.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-13.47%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-28.28%

-31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

6.37%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и ASML

Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 7.10%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BOGSXASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

14.88%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

29.34%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

41.81%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

41.55%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

38.06%

-13.62%