Сравнение BOGSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.32% против 18.99% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и QQQ
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BOGSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BOGSX
QQQ
Сравнение BOGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.00 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.32 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.38 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и QQQ
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и QQQ
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -82.97% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.62% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -35.12% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -35.12% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -7.86% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -32.99% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.44% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и QQQ
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.61% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 12.82% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 22.70% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 22.38% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 22.25% | +2.22% |