Сравнение BOGSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOGSX или VOO.
Основные характеристики
| BOGSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 18.34% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.23% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.82% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 18.78% | 11.60% |
| Макс. просадка | -92.80% | -33.99% |
| Current Drawdown | -9.82% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и VOO
С начала года, BOGSX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOGSX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции VOO немного впереди с 12.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и VOO
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и VOO
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 3.54% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и VOO
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и VOO
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.