Сравнение BOGSX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции BOGSX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.64% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и USMV
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
BOGSX vs. USMV — Ранг доходности на риск
BOGSX
USMV
Сравнение BOGSX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.05 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.15 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.06 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 0.25 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.05 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.62 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.85 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и USMV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и USMV
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и USMV
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -33.10% | -59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.91% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -17.93% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -33.10% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.87% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -2.88% | -56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.03% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и USMV
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 3.02% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 6.07% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 12.50% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 12.38% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 14.51% | +9.96% |