Сравнение BOGSX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOGSX или USMV.
Корреляция
Корреляция между BOGSX и USMV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и USMV
Основные характеристики
BOGSX:
0.16
USMV:
1.69
BOGSX:
0.36
USMV:
2.36
BOGSX:
1.05
USMV:
1.30
BOGSX:
0.08
USMV:
2.18
BOGSX:
0.70
USMV:
7.46
BOGSX:
5.10%
USMV:
2.00%
BOGSX:
22.50%
USMV:
8.84%
BOGSX:
-92.80%
USMV:
-33.10%
BOGSX:
-44.17%
USMV:
-5.84%
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.49% против 10.12% соответственно.
BOGSX
0.83%
-10.66%
-10.77%
3.55%
4.27%
5.49%
USMV
-0.17%
-2.85%
3.26%
14.40%
7.54%
10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и USMV
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOGSX и USMV
BOGSX
USMV
Сравнение BOGSX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и USMV
BOGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Oak Emerging Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.68% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и USMV
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и USMV
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.