Сравнение BOGSX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOGSX или USMV.
Основные характеристики
| BOGSX | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 7.97% |
| Дох-ть за 1 год | 18.34% | 17.30% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 6.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.23% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.82% | 10.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 18.78% | 8.39% |
| Макс. просадка | -92.80% | -33.10% |
| Current Drawdown | -9.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и USMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и USMV
С начала года, BOGSX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции BOGSX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и USMV
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOGSX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и USMV
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности USMV в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 3.54% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.74% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и USMV
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и USMV
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.