Сравнение BOGSX с CQQQ
BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both funds - BOGSX is a Technology Equities fund managed by Oak Associates, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Over the past 10 years, BOGSX returned 16.57%/yr vs 4.49%/yr for CQQQ. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BOGSX charges 1.03%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и CQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 38.65%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BOGSX превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 16.57% против 4.49% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 37.14%
- С начала года
- 38.65%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 3.09%
CQQQ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- 4.49%
- Всё время*
- 5.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $54.25M | $63.74M | $76.36M |
Сравнение доходности по годам BOGSX и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 38.65% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.04% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
Correlation
The correlation between BOGSX and CQQQ is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between BOGSX and CQQQ shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOGSX vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
BOGSX
CQQQ
Сравнение BOGSX c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOGSX | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.51 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 1.10 | +9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и CQQQ
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и CQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOGSX | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -73.99% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.66% | -24.41% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -33.64% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -62.09% | +28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -73.99% | +40.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -50.38% | +41.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.60% | -28.50% | -30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 11.37% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и CQQQ
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеют волатильность 11.71% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOGSX | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 11.43% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 24.84% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 32.54% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 38.19% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 33.57% | -8.51% |
Сравнение комиссий BOGSX и CQQQ
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и CQQQ
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности CQQQ в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 4.15% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.16% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
BOGSX and CQQQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOGSX has higher volatility (11.71%) compared to CQQQ (11.43%). In terms of maximum drawdown, BOGSX dropped -92.80% vs CQQQ's -73.99%.
BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOGSX и CQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор