Сравнение BOGSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.32% против 16.95% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и SCHG
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BOGSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BOGSX
SCHG
Сравнение BOGSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.24 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.09 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 3.71 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.79 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и SCHG
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и SCHG
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -34.59% | -58.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -16.41% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -34.59% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -34.59% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -12.51% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -5.22% | -54.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.84% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и SCHG
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.77% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 12.54% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 22.45% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 22.31% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.51% | +2.96% |