Сравнение BOGSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOGSX или SCHG.
Основные характеристики
| BOGSX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 14.27% |
| Дох-ть за 1 год | 18.34% | 40.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 12.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.23% | 19.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.82% | 16.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 18.78% | 15.84% |
| Макс. просадка | -92.80% | -34.59% |
| Current Drawdown | -9.82% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и SCHG
С начала года, BOGSX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.82% против 16.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и SCHG
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOGSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и SCHG
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 3.54% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и SCHG
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и SCHG
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.