PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRPFX с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPFX с AVMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRPFX (Permanent Portfolio Class I) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PRPFX returned 18.35%/yr vs 14.57%/yr for AVMA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.75%.

PRPFX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
-2.56%
С начала года
2.38%
1 год
15.72%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.09%

AVMA

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
7.80%
С начала года
10.75%
1 год
20.49%
3 года*
14.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и AVMA

2026 (YTD)202520242023
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		2.38%28.78%19.36%8.72%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.75%16.72%10.01%8.36%

Correlation

The correlation between PRPFX and AVMA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.71

The correlation between PRPFX and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Class I

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с AVGEAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с OCIO

Доходность на риск

PRPFX vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRPFXAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.20

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.16

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.21

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

13.41

-9.34

PRPFX vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AVMA равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и AVMA

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFXAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-11.81%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-6.40%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-11.81%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-0.64%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-1.52%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.53%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и AVMA

Permanent Portfolio Class I (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFXAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.27%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.64%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

9.36%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.29%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

10.29%

+0.38%

Сравнение комиссий PRPFX и AVMA

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и AVMA

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVMA в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.02%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.19%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and AVMA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (2.70%) compared to AVMA (2.27%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs AVMA's -11.81%.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор