Сравнение AVMA с AVLV
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVMA returned 15.08%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.
AVMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
AVLV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 24.25%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.24M | $103.67M | $155.64M | |
| $869.58K | $771.24K | $628.29K |
Сравнение доходности по годам AVMA и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 12.43% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 24.25% | 15.12% | 17.49% | 10.88% |
Correlation
The correlation between AVMA and AVLV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between AVMA and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMA vs. AVLV — Ранг доходности на риск
AVMA
AVLV
Сравнение AVMA c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMA | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 5.84 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 23.65 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVLV
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -19.50% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -6.39% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -19.50% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.42% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.81% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.58% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVLV
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.56% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.68% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.87% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 12.32% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 17.17% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 17.17% | -6.89% |
Сравнение комиссий AVMA и AVLV
AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVLV
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности AVLV в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.04% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AVMA and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVLV has higher volatility (2.68%) compared to AVMA (2.56%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs AVLV's -19.50%.
On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 15.08% for AVMA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.
AVMA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.04% for AVLV.
AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.15% for AVLV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMA и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор