PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 38.77% for AVLV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и AVLV

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%10.19%

Correlation

The correlation between AVMA and AVLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between AVMA and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и AVLV

Секторы
AVMA
AVLV

Технологии

19.2%
17.2%

Финансовые услуги

18.0%
16.3%

Промышленность

13.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.1%

Энергетика

8.9%
14.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Здравоохранение

6.0%
5.6%

Сырьевые материалы

5.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Недвижимость

3.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Технологии

AVMA
19.2%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
AVLV
16.3%

Промышленность

AVMA
13.6%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
AVLV
14.1%

Энергетика

AVMA
8.9%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
AVLV
6.9%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
AVLV
5.6%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
AVLV
2.0%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
AVLV
7.7%

Недвижимость

AVMA
3.3%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с VOOAVMA с PRPFXAVMA с OCIO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVMA vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.18

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.39

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

6.09

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

24.39

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.86

+0.68

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVLV

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-19.50%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.39%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.93%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVLV

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.12%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.04%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

12.29%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

17.35%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

17.35%

-7.06%

Сравнение комиссий AVMA и AVLV

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVLV

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVMA and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 38.77% vs 23.97% for AVMA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.77% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.07% for AVLV.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор