Сравнение AVMA с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
AVMA и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMA или AVLV.
Основные характеристики
| AVMA | AVLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 12.94% |
| Дох-ть за 1 год | 17.92% | 21.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 9.40% | 13.01% |
| Макс. просадка | -8.51% | -19.34% |
| Текущая просадка | -0.10% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между AVMA и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVLV
С начала года, AVMA показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 12.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AVLV
AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVMA c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVLV
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности AVLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.97% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.57% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVLV
Максимальная просадка AVMA за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVLV
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.87%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.