Сравнение AVMA с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
AVMA и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AVLV
AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMA vs. AVLV — Ранг доходности на риск
AVMA
AVLV
Сравнение AVMA c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.95 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.87 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.98 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVLV
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVLV
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -19.50% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -13.79% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -3.85% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -4.06% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.87% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVLV
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.75% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.86% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 18.66% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.54% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.54% | -7.21% |