PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с OCIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с OCIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and OCIO (ClearShares OCIO ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 21.05% for OCIO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.61%/yr for OCIO.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и OCIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у OCIO с доходностью 9.49%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и OCIO

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%5.31%

Correlation

The correlation between AVMA and OCIO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between AVMA and OCIO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и OCIO

Секторы
AVMA
OCIO

Технологии

19.2%
35.9%

Финансовые услуги

18.0%
13.2%

Промышленность

13.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.6%

Энергетика

8.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.1%

Здравоохранение

6.0%
7.9%

Сырьевые материалы

5.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Недвижимость

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Технологии

AVMA
19.2%
OCIO
35.9%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
OCIO
13.2%

Промышленность

AVMA
13.6%
OCIO
10.9%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
OCIO
8.6%

Энергетика

AVMA
8.9%
OCIO
3.8%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
OCIO
7.1%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
OCIO
7.9%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
OCIO
3.3%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
OCIO
5.0%

Недвижимость

AVMA
3.3%
OCIO
1.7%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
OCIO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

ClearShares OCIO ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOAOCIO с BNDX

Доходность на риск

AVMA vs. OCIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c OCIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAOCIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.18

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.11

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.03

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

13.42

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. OCIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCIO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и OCIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAOCIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.18

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.71

+0.83

Просадки

Сравнение просадок AVMA и OCIO

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и OCIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAOCIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-24.21%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.98%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.41%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.44%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.57%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и OCIO

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у ClearShares OCIO ETF (OCIO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAOCIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.94%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.68%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

9.70%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

10.60%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

11.36%

-1.07%

Сравнение комиссий AVMA и OCIO

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и OCIO

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности OCIO в 9.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and OCIO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCIO has higher volatility (2.94%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs OCIO's -24.21%.

On 1-year performance, AVMA leads with 23.97% vs 21.05% for OCIO. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 23.97% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.61% for OCIO.

OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 2.34% for AVMA.

They also come from different issuers: Avantis and ClearShares LLC. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.61% for OCIO.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и OCIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор