PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с OCIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с OCIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO).

AVMA и OCIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и OCIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и OCIO

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		-0.76%12.68%12.76%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у OCIO с доходностью -0.76%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCIO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
1.00%
1 год
14.02%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

ClearShares OCIO ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AOAOCIO с BNDXOCIO с SCHZOCIO с AOM

Сравнение комиссий AVMA и OCIO

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.

OCIO
ClearShares OCIO ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. OCIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c OCIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAOCIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.12

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.69

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.65

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.54

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. OCIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа OCIO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и OCIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAOCIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.62

+0.71

Корреляция

Корреляция между AVMA и OCIO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и OCIO

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности OCIO в 10.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		10.45%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и OCIO

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и OCIO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAOCIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-24.21%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.58%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.26%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.51%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и OCIO

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у ClearShares OCIO ETF (OCIO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAOCIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.49%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.69%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.61%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

10.51%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.36%

-1.03%