Сравнение AVMA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AVMA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMA или VOO.
Основные характеристики
AVMA | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 18.91% |
Дох-ть за 1 год | 17.92% | 28.20% |
Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 9.40% | 12.64% |
Макс. просадка | -8.51% | -33.99% |
Текущая просадка | -0.10% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между AVMA и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и VOO
С начала года, AVMA показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и VOO
AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVMA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и VOO
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantis Moderate Allocation ETF | 1.97% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и VOO
Максимальная просадка AVMA за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и VOO
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.