PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AVMA is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMA показывает доходность 10.43%, а VOO немного выше – 10.91%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и VOO

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%9.38%

Correlation

The correlation between AVMA and VOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between AVMA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и VOO

Секторы
AVMA
VOO

Технологии

19.2%
35.7%

Финансовые услуги

18.0%
11.6%

Промышленность

13.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.2%

Энергетика

8.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.3%

Здравоохранение

6.0%
8.5%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Технологии

AVMA
19.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
VOO
11.6%

Промышленность

AVMA
13.6%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
VOO
10.2%

Энергетика

AVMA
8.9%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
VOO
11.3%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
VOO
4.9%

Недвижимость

AVMA
3.3%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с PRPFXAVMA с OCIO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AVMA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.39

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.25

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.16

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

14.73

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.89

+0.65

Просадки

Сравнение просадок AVMA и VOO

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-33.99%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-8.90%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.70%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.69%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.91%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и VOO

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.90%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

11.80%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

16.81%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

18.01%

-7.72%

Сравнение комиссий AVMA и VOO

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и VOO

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and VOO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 23.97% for AVMA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.03% for VOO.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.03% for VOO.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор