PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMA с AVGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с AVGE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

AVMA и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMA или AVGE.

Корреляция

Корреляция между AVMA и AVGE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMA:

0.60

AVGE:

0.47

Коэф-т Сортино

AVMA:

0.99

AVGE:

0.83

Коэф-т Омега

AVMA:

1.14

AVGE:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVMA:

0.67

AVGE:

0.53

Коэф-т Мартина

AVMA:

2.89

AVGE:

2.17

Индекс Язвы

AVMA:

2.76%

AVGE:

4.16%

Дневная вол-ть

AVMA:

12.42%

AVGE:

17.86%

Макс. просадка

AVMA:

-11.81%

AVGE:

-17.13%

Текущая просадка

AVMA:

-1.14%

AVGE:

-2.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMA показывает доходность 2.63%, а AVGE немного выше – 2.72%.

AVMA

С начала года

2.63%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

0.76%

1 год

7.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGE

С начала года

2.72%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

0.16%

1 год

8.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVMA и AVGE

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMA и AVGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг риск-скорректированной доходности AVMA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMA c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVGE

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности AVGE в 1.87%

TTM202420232022
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.22%2.28%1.11%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.87%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVGE

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVGE

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 3.15%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...