Сравнение AVMA с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVMA и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AVGE
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMA vs. AVGE — Ранг доходности на риск
AVMA
AVGE
Сравнение AVMA c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.16 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.13 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 10.15 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и AVGE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVGE
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AVGE в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVGE
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -17.13% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -12.63% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -5.36% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.49% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.65% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVGE
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.73% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.86% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 17.22% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 15.29% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 15.29% | -4.96% |