Сравнение AVMA с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AVMA и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMA или AOA.
Основные характеристики
| AVMA | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 12.81% |
| Дох-ть за 1 год | 17.92% | 20.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 9.40% | 10.28% |
| Макс. просадка | -8.51% | -28.38% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между AVMA и AOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AOA
С начала года, AVMA показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 12.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AOA
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVMA c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AOA
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.97% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AOA
Максимальная просадка AVMA за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AOA
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.87%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.