- ISIN
- US0250721828
- CUSIP
- 025072182
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 27 июн. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $82M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 11K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $771.24K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции AVMA — $74.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) показал доход в 12.43% с начала года и 21.17% за последние 12 месяцев.
Avantis Moderate Allocation ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVMA закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.59% | -4.19% | 6.06% | 2.44% | 0.48% | -0.44% | 1.69% | 12.43% | ||||
| 2025 | 2.47% | -0.32% | -2.31% | -0.34% | 3.87% | 3.56% | 0.83% | 3.03% | 1.90% | 0.86% | 1.16% | 1.01% | 16.72% |
| 2024 | -0.61% | 2.66% | 3.07% | -3.24% | 3.28% | 0.22% | 2.87% | 1.28% | 1.75% | -1.79% | 4.03% | -3.56% | 10.01% |
| 2023 | 0.86% | 3.29% | -2.10% | -2.97% | -2.81% | 6.74% | 5.54% | 8.36% |
Метрики бенчмарка
Avantis Moderate Allocation ETF has an annualized alpha of 2.81%, beta of 0.63, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.82%) than losses (66.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.81%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 68.82%
- Участие в снижении
- 66.35%
Комиссия
Комиссия AVMA составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVMA имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.50 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 10.58 | +3.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Moderate Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.47 | $1.32 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Moderate Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.32 |
| 2023 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Moderate Allocation ETF показал максимальную просадку в 11.81%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка Avantis Moderate Allocation ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.81%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 1mo 26d | 6moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.51%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.40%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.17%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.06%апр. 2024 г. | 17d | 27d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -56.78% | +44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.10% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -18.90% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.69% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.14% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVMA
Добавьте Avantis Moderate Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVMA