PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US0250721828

Эмитент

Avantis

Дата выпуска

27 июн. 2023 г.

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AVMA составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AVMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVMA: 0.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AVMA с VGWIX AVMA с VOO AVMA с PRPFX AVMA с VT AVMA с AVLV AVMA с AOA AVMA с AOR AVMA с OCIO AVMA с DIA AVMA с AVGE
Популярные сравнения:
AVMA с VGWIX AVMA с VOO AVMA с PRPFX AVMA с VT AVMA с AVLV AVMA с AOA AVMA с AOR AVMA с OCIO AVMA с DIA AVMA с AVGE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis Moderate Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.22%
28.13%
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avantis Moderate Allocation ETF показал доход в 0.16% с начала года и 5.21% за последние 12 месяцев.


AVMA

С начала года

0.16%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-1.03%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.47%-0.32%-2.31%0.37%0.16%
2024-0.61%2.66%3.07%-3.24%3.28%0.22%2.87%1.28%1.75%-1.79%4.03%-3.56%10.01%
20230.70%3.29%-2.10%-2.97%-2.81%6.74%5.54%8.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVMA составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVMA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVMA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
AVMA: 0.52
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино AVMA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AVMA: 0.77
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AVMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVMA: 1.10
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара AVMA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AVMA: 0.92
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина AVMA, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
AVMA: 2.50
^GSPC: 2.33

Avantis Moderate Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.52
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis Moderate Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$1.33$1.33$0.60

Дивидендный доход

2.28%2.28%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Moderate Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.33
2023$0.60$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.52%
-8.32%
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis Moderate Allocation ETF показал максимальную просадку в 8.51%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Avantis Moderate Allocation ETF составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.51%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-5.17%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.04%5 дек. 2024 г.6613 мар. 2025 г.
-4.07%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33
-2.78%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.179 февр. 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avantis Moderate Allocation ETF составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.48%
5.79%
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab