Сравнение AVMA с VGWIX

С начала года, AVMA показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VGWIX с доходностью 0.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVMA и VGWIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VGWIX в 3.93%

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и VGWIX.

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.