Сравнение AVMA с VGWIX
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVMA returned 15.08%/yr vs 10.12%/yr for VGWIX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.43%/yr for VGWIX.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и VGWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у VGWIX с доходностью 6.04%.
AVMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
VGWIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $869.58K | $771.24K | $628.29K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVMA и VGWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 12.43% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.04% | 13.18% | 6.02% | 5.21% |
Correlation
The correlation between AVMA and VGWIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between AVMA and VGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMA vs. VGWIX — Ранг доходности на риск
AVMA
VGWIX
Сравнение AVMA c VGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMA | VGWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.55 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 9.57 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMA и VGWIX
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и VGWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMA | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -17.74% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -4.59% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -4.59% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.65% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.22% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и VGWIX
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMA | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.26% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 4.32% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 5.18% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 6.27% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 6.76% | +3.52% |
Сравнение комиссий AVMA и VGWIX
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VGWIX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и VGWIX
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VGWIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.79% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AVMA and VGWIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMA has higher volatility (2.56%) compared to VGWIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs VGWIX's -17.74%.
VGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMA и VGWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор