PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с VGWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 11.12% for VGWIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.41%/yr for VGWIX.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у VGWIX с доходностью 4.05%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGWIX

1 день
0.21%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.76%
1 год
11.12%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и VGWIX

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		4.05%13.18%6.02%5.46%

Correlation

The correlation between AVMA and VGWIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between AVMA and VGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и VGWIX

Секторы
AVMA
VGWIX

Технологии

19.2%
7.5%

Финансовые услуги

18.0%
29.7%

Промышленность

13.6%
6.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.7%

Энергетика

8.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.6%

Здравоохранение

6.0%
11.7%

Сырьевые материалы

5.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.3%

Недвижимость

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
9.1%

Технологии

AVMA
19.2%
VGWIX
7.5%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
VGWIX
29.7%

Промышленность

AVMA
13.6%
VGWIX
6.5%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
VGWIX
8.7%

Энергетика

AVMA
8.9%
VGWIX
8.6%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
VGWIX
5.6%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
VGWIX
11.7%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
VGWIX
1.3%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
VGWIX
8.3%

Недвижимость

AVMA
3.3%
VGWIX
3.0%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
VGWIX
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFXAVMA с OCIO
Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTXVGWIX с PRDGX

Доходность на риск

AVMA vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAVGWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.22

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.21

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.44

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

9.26

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.22

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.75

+0.78

Просадки

Сравнение просадок AVMA и VGWIX

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и VGWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-17.74%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-4.59%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.73%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.69%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.21%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и VGWIX

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.57%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

4.14%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

5.05%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

6.24%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

6.80%

+3.49%

Сравнение комиссий AVMA и VGWIX

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и VGWIX

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VGWIX в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.80%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and VGWIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMA has higher volatility (2.63%) compared to VGWIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs VGWIX's -17.74%.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и VGWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор