Сравнение PRN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.41% против 14.14% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и VOO
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PRN vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRN
VOO
Сравнение PRN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.53 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.55 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 7.31 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PRN и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и VOO
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и VOO
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -33.99% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.98% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -24.52% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -33.99% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.55% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -3.72% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.55% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и VOO
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 5.34% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 9.47% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 18.11% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 16.82% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 17.99% | +5.80% |