PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRN и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.22%
10.95%
PRN
RWK

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 50.18%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции RWK по среднегодовой доходности: 14.51% против 11.19% соответственно.


PRN

С начала года

50.18%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

27.22%

1 год

64.96%

5 лет (среднегодовая)

21.95%

10 лет (среднегодовая)

14.51%

RWK

С начала года

19.47%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

10.95%

1 год

31.18%

5 лет (среднегодовая)

16.15%

10 лет (среднегодовая)

11.19%

Основные характеристики


PRNRWK
Коэф-т Шарпа3.041.83
Коэф-т Сортино3.842.61
Коэф-т Омега1.491.32
Коэф-т Кальмара5.683.87
Коэф-т Мартина22.5110.31
Индекс Язвы2.89%3.03%
Дневная вол-ть21.34%17.02%
Макс. просадка-59.88%-56.49%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и RWK

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.


PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии RWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRN и RWK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.041.83
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.842.61
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.32
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.683.87
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 22.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.5110.31
PRN
RWK

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа RWK равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
1.83
PRN
RWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и RWK

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности RWK в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.30%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.01%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.03%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PRN и RWK

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRN
RWK

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и RWK

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.90%
6.07%
PRN
RWK