Сравнение PRN с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
PRN и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRN или RWK.
Основные характеристики
| PRN | RWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.59% | 16.80% |
| Дох-ть за 1 год | 67.69% | 34.63% |
| Дох-ть за 3 года | 13.60% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.38% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.46% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 11.49 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 21.38% | 17.33% |
| Макс. просадка | -59.88% | -56.49% |
| Текущая просадка | -1.28% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между PRN и RWK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRN и RWK
С начала года, PRN показывает доходность 46.59%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции RWK по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и RWK
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRN c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и RWK
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности RWK в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.30% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.03% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и RWK
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и RWK
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.