PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 18.51%/yr vs 17.38%/yr for PPA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRN charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности PRN и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 18.51% против 17.38% соответственно.

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between PRN and PPA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.81

The correlation between PRN and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRN и PPA

Секторы
PRN
PPA

Промышленность

79.3%
90.1%

Технологии

19.4%
9.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PRN
79.3%
PPA
90.1%

Технологии

PRN
19.4%
PPA
9.8%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
PPA

-

Энергетика

PRN
1.6%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
PPA

-

Финансовые услуги

PRN
0.1%
PPA

-

Коммуникационные услуги

PRN

-

PPA
0.1%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

PPA

-

Здравоохранение

PRN

-

PPA

-

Недвижимость

PRN

-

PPA

-

Коммунальные услуги

PRN

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCGPRN с HLAL
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

PRN vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.40

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.05

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.95

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

5.68

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.40

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PRN и PPA

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-57.37%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.71%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-15.24%

-15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-18.37%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-43.92%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-8.40%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.18%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.69%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и PPA

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

6.73%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

15.95%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

19.03%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

18.49%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

20.64%

+3.53%

Сравнение комиссий PRN и PPA

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и PPA

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PRN and PPA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 17.38% for PPA. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

PPA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.11% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while PPA is Aerospace & Defense. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.58% for PPA.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор