PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRN и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.32%
14.02%
PRN
PPA

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 45.51%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 29.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRN имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции PPA немного впереди с 14.33%.


PRN

С начала года

45.51%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

24.98%

1 год

60.67%

5 лет (среднегодовая)

21.22%

10 лет (среднегодовая)

14.24%

PPA

С начала года

29.04%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

12.51%

1 год

37.38%

5 лет (среднегодовая)

12.35%

10 лет (среднегодовая)

14.33%

Основные характеристики


PRNPPA
Коэф-т Шарпа2.822.63
Коэф-т Сортино3.623.51
Коэф-т Омега1.461.48
Коэф-т Кальмара5.256.28
Коэф-т Мартина20.8020.61
Индекс Язвы2.89%1.81%
Дневная вол-ть21.25%14.13%
Макс. просадка-59.88%-57.37%
Текущая просадка-2.01%-4.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и PPA

PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.


PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRN и PPA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.63
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.623.51
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.48
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.256.28
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 20.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.8020.61
PRN
PPA

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.63
PRN
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и PPA

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PPA в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.31%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.55%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PRN и PPA

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-4.83%
PRN
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и PPA

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
6.64%
PRN
PPA