PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNPPA
Дох-ть с нач. г.48.50%35.59%
Дох-ть за 1 год70.06%47.74%
Дох-ть за 3 года14.11%19.84%
Дох-ть за 5 лет21.78%13.40%
Дох-ть за 10 лет14.61%15.07%
Коэф-т Шарпа3.453.63
Коэф-т Сортино4.294.84
Коэф-т Омега1.561.66
Коэф-т Кальмара5.418.92
Коэф-т Мартина25.8330.18
Индекс Язвы2.86%1.64%
Дневная вол-ть21.37%13.65%
Макс. просадка-59.88%-57.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRN и PPA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRN и PPA

С начала года, PRN показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 35.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRN имеют среднегодовую доходность 14.61%, а акции PPA немного впереди с 15.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.79%
19.66%
PRN
PPA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и PPA

PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.


PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 25.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.83
PPA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 30.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.18

Сравнение коэффициента Шарпа PRN и PPA

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
3.63
PRN
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и PPA

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PPA в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.30%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.52%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PRN и PPA

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRN
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и PPA

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
5.72%
PRN
PPA