PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с SHPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с SHPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRN returned 36.96%/yr vs 13.21%/yr for SHPP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRN charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.

Доходность

Сравнение доходности PRN и SHPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у SHPP с доходностью 17.15%.

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и SHPP

2026 (YTD)2025202420232022
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-3.56%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%

Correlation

The correlation between PRN and SHPP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.70

The correlation between PRN and SHPP shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRN и SHPP

Секторы
PRN
SHPP

Промышленность

79.3%
80.9%

Технологии

19.4%
14.2%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
2.2%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PRN
79.3%
SHPP
80.9%

Технологии

PRN
19.4%
SHPP
14.2%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
SHPP

-

Энергетика

PRN
1.6%
SHPP

-

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
SHPP
2.2%

Финансовые услуги

PRN
0.1%
SHPP

-

Коммуникационные услуги

PRN

-

SHPP

-

Потребительский защитный сектор

PRN

-

SHPP

-

Здравоохранение

PRN

-

SHPP

-

Недвижимость

PRN

-

SHPP

-

Коммунальные услуги

PRN

-

SHPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Pacer Industrials and Logistics ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG
Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRRSHPP с CHAT

Доходность на риск

PRN vs. SHPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c SHPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNSHPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.74

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.44

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.38

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

9.01

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. SHPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SHPP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и SHPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNSHPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.74

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PRN и SHPP

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SHPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNSHPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-21.57%

-38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.06%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-18.84%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.13%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-4.26%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.91%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и SHPP

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNSHPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

4.65%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

12.10%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

15.09%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

17.45%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

17.45%

+6.72%

Сравнение комиссий PRN и SHPP

PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHPP в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и SHPP

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SHPP в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRN and SHPP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs SHPP's -21.57%.

On 3-year performance, PRN leads with 36.96% vs 13.21% for SHPP. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRN has performed better with a 36.96% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.11% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while SHPP is Industrials Equities. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.61% for SHPP.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и SHPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор