Сравнение PRN с SHPP
PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRN returned 28.22%/yr vs 11.65%/yr for SHPP. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRN charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.
Доходность
Сравнение доходности PRN и SHPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у SHPP с доходностью 19.80%.
PRN
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 27.86%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 16.74%
- Всё время*
- 12.26%
SHPP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.95M | $11.17M | $10.50M | |
| $4.04K | $5.86K | $3.30K |
Сравнение доходности по годам PRN и SHPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 27.86% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -5.31% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 19.80% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
Correlation
The correlation between PRN and SHPP is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between PRN and SHPP shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PRN и SHPP
Секторы
PRN
SHPP
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
PRN
SHPP
Технологии
PRN
SHPP
Потребительский циклический сектор
PRN
SHPP
Недвижимость
PRN
SHPP
-
Энергетика
PRN
SHPP
-
Сырьевые материалы
PRN
SHPP
-
Финансовые услуги
PRN
SHPP
Коммуникационные услуги
PRN
-
SHPP
Потребительский защитный сектор
PRN
-
SHPP
Здравоохранение
PRN
-
SHPP
-
Коммунальные услуги
PRN
-
SHPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRN vs. SHPP — Ранг доходности на риск
PRN
SHPP
Сравнение PRN c SHPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRN | SHPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.49 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 9.73 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRN и SHPP
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SHPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRN | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -21.57% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.60% | -11.06% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -18.84% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -0.54% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -4.15% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 2.82% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и SHPP
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRN | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 3.15% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 12.50% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 15.27% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 17.32% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 17.32% | +7.59% |
Сравнение комиссий PRN и SHPP
PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHPP в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и SHPP
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SHPP в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.09% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.66% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRN and SHPP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRN has higher volatility (13.89%) compared to SHPP (3.15%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs SHPP's -21.57%.
On 3-year performance, PRN leads with 28.22% vs 11.65% for SHPP. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PRN has performed better with a 28.22% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.
SHPP has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.09% for PRN.
PRN is categorized as Momentum, while SHPP is Industrials Equities. PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.61% for SHPP.
SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRN и SHPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор