Сравнение PRN с SHPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP).
PRN и SHPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и SHPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и SHPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -3.56% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 2.70% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у SHPP с доходностью 2.70%.
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
SHPP
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и SHPP
PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHPP в 0.61%.
Доходность на риск
PRN vs. SHPP — Ранг доходности на риск
PRN
SHPP
Сравнение PRN c SHPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | SHPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.50 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.43 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.64 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRN и SHPP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и SHPP
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SHPP в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.89% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и SHPP
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SHPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -21.57% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.89% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -8.40% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -4.38% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.27% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и SHPP
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.32% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 11.05% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 18.42% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.39% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 17.39% | +6.39% |