Сравнение PRN с FIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).
PRN и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRN или FIDU.
Основные характеристики
| PRN | FIDU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.50% | 26.86% |
| Дох-ть за 1 год | 70.06% | 43.17% |
| Дох-ть за 3 года | 14.11% | 11.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.78% | 14.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 12.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 4.35 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 6.33 |
| Коэф-т Мартина | 25.83 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 14.38% |
| Макс. просадка | -59.88% | -42.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRN и FIDU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRN и FIDU
С начала года, PRN показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции FIDU по среднегодовой доходности: 14.61% против 12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и FIDU
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRN c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и FIDU
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FIDU в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.30% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.16% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% | 1.55% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и FIDU
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и FIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и FIDU
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.