PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRN с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с TRFK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRN returned 27.46%/yr vs 40.99%/yr for TRFK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRN и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 26.51%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 41.31%.

PRN

1 день
-3.09%
1 месяц
-11.05%
6 месяцев
12.79%
С начала года
26.51%
1 год
38.38%
3 года*
27.46%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.63%

TRFK

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
38.64%
С начала года
41.31%
1 год
49.34%
3 года*
40.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		26.51%13.74%30.35%37.96%-5.31%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		41.31%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between PRN and TRFK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.72

The correlation between PRN and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRN и TRFK

Секторы
PRN
TRFK

Промышленность

65.7%
11.2%

Технологии

22.7%
79.6%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Энергетика

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Финансовые услуги

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PRN
65.7%
TRFK
11.2%

Технологии

PRN
22.7%
TRFK
79.6%

Недвижимость

PRN
2.0%
TRFK
0.0%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
TRFK
0.9%

Энергетика

PRN
1.6%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

PRN
1.5%
TRFK

-

Финансовые услуги

PRN
1.2%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

PRN

-

TRFK
0.7%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

TRFK

-

Здравоохранение

PRN

-

TRFK

-

Коммунальные услуги

PRN

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с IMCGPRN с SHPP
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SPYGTRFK с VRGWXTRFK с ARTY

Доходность на риск

PRN vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.42

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.90

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.53

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

5.64

+2.00

PRN vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и TRFK

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-29.06%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-19.56%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-29.06%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-18.58%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-6.11%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

8.77%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и TRFK

Текущая волатильность для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) составляет 12.40%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что PRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

17.37%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

30.12%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

34.90%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

30.48%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

30.48%

-5.88%

Сравнение комиссий PRN и TRFK

И PRN, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и TRFK

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.10%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRN and TRFK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (17.37%) compared to PRN (12.40%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 40.99% vs 27.46% for PRN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 12.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 40.99% return vs 27.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

PRN has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.01% for TRFK.

PRN is categorized as Momentum, while TRFK is Technology Equities. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Pacer.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор