PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRN с VIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRN и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRN и VIS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
11.43%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
VIS
Vanguard Industrials ETF
4.90%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 16.07% против 13.16% соответственно.


PRN

1 день
4.68%
1 месяц
-6.37%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.07%

VIS

1 день
3.42%
1 месяц
-8.44%
С начала года
4.90%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.43%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Vanguard Industrials ETF

Сравнение комиссий PRN и VIS

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.


Доходность на риск

PRN vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8383
Ранг коэф-та Мартина

VIS
Ранг доходности на риск VIS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNVISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.95

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.23

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.80

+0.41

PRN vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIS равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRNVISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRN и VIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и VIS

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VIS в 0.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.15%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
VIS
Vanguard Industrials ETF
0.97%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PRN и VIS

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и VIS.


Загрузка...

Показатели просадок


PRNVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-63.51%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.63%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-22.96%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-42.42%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-9.29%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-8.42%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.20%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и VIS

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRNVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

7.06%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

12.65%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

20.47%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

18.18%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

20.33%

+3.45%