Сравнение PRN с VIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Industrials ETF (VIS).
PRN и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и VIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 16.41% против 13.35% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и VIS
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.
Доходность на риск
PRN vs. VIS — Ранг доходности на риск
PRN
VIS
Сравнение PRN c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.03 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.34 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 9.13 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRN и VIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и VIS
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VIS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и VIS
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и VIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -63.51% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.63% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -22.96% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -42.42% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.79% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -8.42% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.24% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и VIS
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 7.14% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 12.73% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 20.53% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 18.19% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 20.33% | +3.46% |