PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с VIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с VIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 18.51%/yr vs 14.06%/yr for VIS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRN charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for VIS.

Доходность

Сравнение доходности PRN и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 18.51% против 14.06% соответственно.

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и VIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%

Correlation

The correlation between PRN and VIS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.88

The correlation between PRN and VIS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRN и VIS

Секторы
PRN
VIS

Промышленность

79.3%
89.4%

Технологии

19.4%
4.5%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Энергетика

1.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%
1.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Промышленность

PRN
79.3%
VIS
89.4%

Технологии

PRN
19.4%
VIS
4.5%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
VIS
0.1%

Энергетика

PRN
1.6%
VIS
0.1%

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
VIS
1.1%

Финансовые услуги

PRN
0.1%
VIS
0.2%

Коммуникационные услуги

PRN

-

VIS
0.0%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

VIS

-

Здравоохранение

PRN

-

VIS
0.0%

Недвижимость

PRN

-

VIS
0.0%

Коммунальные услуги

PRN

-

VIS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCGPRN с HLAL
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с ^SP600

Доходность на риск

PRN vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNVISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.64

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.37

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.18

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

9.06

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VIS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNVISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.64

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Просадки

Сравнение просадок PRN и VIS

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и VIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-63.51%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.29%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-20.80%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-22.96%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-42.42%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.22%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.38%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.96%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и VIS

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

5.15%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

13.47%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

16.42%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

18.35%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

20.43%

+3.74%

Сравнение комиссий PRN и VIS

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и VIS

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VIS в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PRN and VIS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to VIS (5.15%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs VIS's -63.51%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 14.06% for VIS. On fees, VIS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.11% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while VIS is Industrials Equities. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.10% for VIS.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и VIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор