PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с VIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNVIS
Дох-ть с нач. г.48.50%27.09%
Дох-ть за 1 год70.06%43.62%
Дох-ть за 3 года14.11%11.92%
Дох-ть за 5 лет21.78%14.31%
Дох-ть за 10 лет14.61%11.96%
Коэф-т Шарпа3.453.14
Коэф-т Сортино4.294.34
Коэф-т Омега1.561.55
Коэф-т Кальмара5.416.10
Коэф-т Мартина25.8321.05
Индекс Язвы2.86%2.17%
Дневная вол-ть21.37%14.56%
Макс. просадка-59.88%-63.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRN и VIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRN и VIS

С начала года, PRN показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 27.09%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 14.61% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.79%
15.28%
PRN
VIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и VIS

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.


PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 25.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.83
VIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 21.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.05

Сравнение коэффициента Шарпа PRN и VIS

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIS равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
3.14
PRN
VIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и VIS

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VIS в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.30%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.14%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PRN и VIS

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и VIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRN
VIS

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и VIS

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
5.23%
PRN
VIS