PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с VIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRN и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.16%
11.69%
PRN
VIS

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 46.03%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 14.29% против 11.46% соответственно.


PRN

С начала года

46.03%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

25.16%

1 год

60.59%

5 лет (среднегодовая)

21.31%

10 лет (среднегодовая)

14.29%

VIS

С начала года

23.12%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

11.69%

1 год

34.23%

5 лет (среднегодовая)

13.67%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


PRNVIS
Коэф-т Шарпа2.882.39
Коэф-т Сортино3.673.35
Коэф-т Омега1.471.42
Коэф-т Кальмара5.355.10
Коэф-т Мартина21.2415.68
Индекс Язвы2.88%2.21%
Дневная вол-ть21.25%14.49%
Макс. просадка-59.88%-63.51%
Текущая просадка-1.66%-3.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и VIS

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.


PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRN и VIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.882.39
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.673.35
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.42
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.355.10
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 21.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.2415.68
PRN
VIS

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIS равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
2.39
PRN
VIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и VIS

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VIS в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.31%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.18%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PRN и VIS

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и VIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.66%
-3.12%
PRN
VIS

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и VIS

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
5.58%
PRN
VIS