Сравнение PRN с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
PRN и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 16.41% против 13.39% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и XLI
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
PRN vs. XLI — Ранг доходности на риск
PRN
XLI
Сравнение PRN c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.95 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.17 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 8.46 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRN и XLI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и XLI
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и XLI
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -62.26% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.50% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -21.64% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -42.33% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.83% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -9.24% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.21% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и XLI
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 6.58% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 11.74% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 19.50% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 17.25% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 19.88% | +3.91% |