PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 18.51%/yr vs 13.99%/yr for XLI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRN charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности PRN и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 18.51% против 13.99% соответственно.

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between PRN and XLI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.84

The correlation between PRN and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRN и XLI

Секторы
PRN
XLI

Промышленность

79.3%
90.3%

Технологии

19.4%
3.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
0.5%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

PRN
79.3%
XLI
90.3%

Технологии

PRN
19.4%
XLI
3.8%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
XLI

-

Энергетика

PRN
1.6%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
XLI
0.5%

Финансовые услуги

PRN
0.1%
XLI

-

Коммуникационные услуги

PRN

-

XLI

-

Потребительский защитный сектор

PRN

-

XLI

-

Здравоохранение

PRN

-

XLI

-

Недвижимость

PRN

-

XLI

-

Коммунальные услуги

PRN

-

XLI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCGPRN с HLAL
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

PRN vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.49

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.18

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.87

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

7.41

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.49

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PRN и XLI

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-62.26%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.21%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-18.49%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-21.64%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-42.33%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.44%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.21%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.07%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и XLI

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

4.80%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

12.79%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

15.38%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

17.42%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

19.98%

+4.19%

Сравнение комиссий PRN и XLI

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и XLI

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

PRN and XLI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 13.99% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.11% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while XLI is Industrials Equities. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.08% for XLI.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор