Сравнение PRN с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
PRN и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRN или XLI.
Доходность
Сравнение доходности PRN и XLI
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 50.18%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 14.51% против 11.58% соответственно.
PRN
50.18%
11.72%
27.22%
64.96%
21.95%
14.51%
XLI
26.37%
4.35%
15.38%
36.54%
13.69%
11.58%
Основные характеристики
| PRN | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.68 | 6.17 |
| Коэф-т Мартина | 22.51 | 18.91 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 21.34% | 13.46% |
| Макс. просадка | -59.88% | -62.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и XLI
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между PRN и XLI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRN c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и XLI
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.30% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.29% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и XLI
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и XLI
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.