Сравнение PRN с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
PRN и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRN или XLI.
Основные характеристики
| PRN | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.50% | 26.85% |
| Дох-ть за 1 год | 70.06% | 41.77% |
| Дох-ть за 3 года | 14.11% | 12.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.78% | 13.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 11.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 6.24 |
| Коэф-т Мартина | 25.83 | 23.25 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 13.34% |
| Макс. просадка | -59.88% | -62.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRN и XLI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRN и XLI
С начала года, PRN показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 14.61% против 11.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и XLI
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRN c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и XLI
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.30% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.29% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и XLI
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и XLI
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.