PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X3695

CUSIP

73935X369

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 окт. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Industrials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DWA Industrials Technical Leaders Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRN с RWK PRN с PPA PRN с PSCC PRN с XLI PRN с VIS PRN с FIDU PRN с HLAL PRN с XLK PRN с IMCG PRN с RFV
Популярные сравнения:
PRN с RWK PRN с PPA PRN с PSCC PRN с XLI PRN с VIS PRN с FIDU PRN с HLAL PRN с XLK PRN с IMCG PRN с RFV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA Industrials Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.74%
12.93%
PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DWA Industrials Momentum ETF показал доход в 48.31% с начала года и 62.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DWA Industrials Momentum ETF составила 14.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.


PRN

С начала года

48.31%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

27.74%

1 год

62.90%

5 лет (среднегодовая)

21.67%

10 лет (среднегодовая)

14.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%12.03%4.58%-5.52%4.28%-3.00%6.83%2.08%5.37%1.73%48.31%
20237.83%3.01%-0.88%-0.54%-0.90%12.69%3.29%-0.87%-6.09%-4.82%11.85%10.22%37.96%
2022-14.12%-1.86%0.60%-8.24%0.13%-10.63%12.92%-2.57%-7.65%9.14%2.98%-5.79%-25.09%
20215.95%2.23%1.55%0.37%-1.94%-1.10%1.56%2.88%-4.40%10.74%4.89%0.81%25.21%
20202.30%-8.52%-12.86%10.89%10.62%0.28%4.78%8.51%-1.91%-3.18%17.40%7.25%36.39%
20199.07%8.60%1.21%3.93%-3.55%8.47%2.70%-0.19%-3.35%-0.34%4.37%0.15%34.52%
20184.68%-3.30%-2.83%-2.82%3.71%-0.43%3.36%4.43%-0.80%-12.36%0.62%-10.08%-16.19%
20171.20%3.19%-1.57%1.73%1.84%0.76%4.44%0.02%4.31%4.50%1.60%-1.05%22.82%
2016-5.97%0.61%7.25%-0.49%4.55%1.10%4.95%-0.66%-1.77%-5.06%8.00%0.58%12.70%
2015-3.86%7.00%-1.05%-2.88%1.21%-2.13%0.06%-5.78%-4.73%8.88%2.34%-3.66%-5.57%
2014-3.48%4.58%-0.79%-2.83%0.11%3.55%-6.74%6.51%-4.08%2.29%0.49%0.92%-0.28%
20136.60%2.74%7.75%-2.16%4.52%-1.10%7.88%-3.40%7.78%5.67%4.45%1.73%50.53%

Комиссия

Комиссия PRN составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRN среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.992.54
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.793.40
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.47
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.583.66
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 22.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.1016.26
PRN
^GSPC

Invesco DWA Industrials Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.54
PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Industrials Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.53$0.62$0.70$0.13$0.10$0.28$0.15$0.36$0.29$0.20$0.17$0.17

Дивидендный доход

0.30%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Industrials Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.62
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.05$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.20
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.17
2013$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-0.88%
PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DWA Industrials Momentum ETF показал максимальную просадку в 59.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco DWA Industrials Momentum ETF составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.88%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.5201 апр. 2011 г.932
-36.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-34.84%26 нояб. 2021 г.14117 июн. 2022 г.40429 янв. 2024 г.545
-30.55%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.30018 дек. 2012 г.424
-28.12%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DWA Industrials Momentum ETF составляет 7.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.90%
3.96%
PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)