PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

PRN — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат DWA Industrials Technical Leaders Index. PRN запущен 12 окт. 2006 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X3695

CUSIP

73935X369

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 окт. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Industrials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DWA Industrials Technical Leaders Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRN составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRN с RWK PRN с XLI PRN с VIS PRN с PPA PRN с FIDU PRN с IMCG PRN с HLAL PRN с PSCC PRN с RFV PRN с XLK
Популярные сравнения:
PRN с RWK PRN с XLI PRN с VIS PRN с PPA PRN с FIDU PRN с IMCG PRN с HLAL PRN с PSCC PRN с RFV PRN с XLK

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) показал доход в -7.41% с начала года и 2.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRN составила 12.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

PRN

С начала года

-7.41%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-18.04%

1 год

2.83%

5 лет

18.01%

10 лет

12.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.31%-5.70%-7.16%-0.65%4.06%-7.41%
20240.62%12.03%4.58%-5.52%4.28%-3.00%6.83%2.08%5.37%1.73%14.21%-13.36%30.35%
20237.83%3.01%-0.88%-0.54%-0.90%12.69%3.29%-0.87%-6.09%-4.82%11.85%10.22%37.96%
2022-14.12%-1.86%0.60%-8.24%0.13%-10.63%12.92%-2.57%-7.65%9.14%2.98%-5.79%-25.09%
20215.95%2.23%1.55%0.37%-1.94%-1.10%1.56%2.88%-4.40%10.74%4.89%0.81%25.21%
20202.30%-8.52%-12.86%10.89%10.62%0.28%4.78%8.51%-1.91%-3.18%17.40%7.25%36.39%
20199.07%8.60%1.21%3.93%-3.55%8.47%2.70%-0.19%-3.35%-0.34%4.37%0.15%34.52%
20184.68%-3.30%-2.83%-2.82%3.71%-0.43%3.36%4.43%-0.80%-12.36%0.62%-10.08%-16.19%
20171.20%3.19%-1.57%1.73%1.84%0.76%4.44%0.02%4.31%4.50%1.60%-1.05%22.82%
2016-5.97%0.61%7.25%-0.49%4.55%1.10%4.95%-0.66%-1.77%-5.06%8.00%0.58%12.70%
2015-3.86%7.00%-1.05%-2.88%1.21%-2.13%0.06%-5.78%-4.73%8.88%2.34%-3.66%-5.57%
2014-3.48%4.58%-0.79%-2.83%0.11%3.55%-6.74%6.51%-4.08%2.29%0.49%0.92%-0.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRN составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Industrials Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.60$0.62$0.70$0.13$0.10$0.28$0.15$0.36$0.29$0.20$0.17

Дивидендный доход

0.37%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Industrials Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.60
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.62
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.05$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.20
2014$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DWA Industrials Momentum ETF показал максимальную просадку в 59.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco DWA Industrials Momentum ETF составляет 19.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.88%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.5201 апр. 2011 г.932
-36.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-34.84%26 нояб. 2021 г.14117 июн. 2022 г.40429 янв. 2024 г.545
-30.78%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-30.55%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.30018 дек. 2012 г.424

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...