PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73935X3695
CUSIP73935X369
ЭмитентInvesco
Дата выпуска12 окт. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияIndustrials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDWA Industrials Technical Leaders Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRN составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PRN с RWK, PRN с PPA, PRN с PSCC, PRN с XLI, PRN с VIS, PRN с FIDU, PRN с HLAL, PRN с XLK, PRN с IMCG, PRN с RFV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA Industrials Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.79%
14.38%
PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DWA Industrials Momentum ETF показал доход в 48.50% с начала года и 70.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DWA Industrials Momentum ETF составила 14.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года48.50%25.82%
1 месяц11.26%3.20%
6 месяцев28.19%14.94%
1 год70.06%35.92%
5 лет (среднегодовая)21.78%14.22%
10 лет (среднегодовая)14.61%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%12.03%4.58%-5.52%4.28%-3.00%6.83%2.08%5.37%1.73%48.50%
20237.83%3.01%-0.88%-0.54%-0.90%12.69%3.29%-0.87%-6.09%-4.82%11.85%10.22%37.96%
2022-14.12%-1.86%0.60%-8.24%0.13%-10.63%12.92%-2.57%-7.65%9.14%2.98%-5.79%-25.09%
20215.95%2.23%1.55%0.37%-1.94%-1.10%1.56%2.88%-4.40%10.74%4.89%0.81%25.21%
20202.30%-8.52%-12.86%10.89%10.62%0.28%4.78%8.51%-1.91%-3.18%17.40%7.25%36.39%
20199.07%8.60%1.21%3.93%-3.55%8.47%2.70%-0.19%-3.35%-0.34%4.37%0.15%34.52%
20184.68%-3.30%-2.83%-2.82%3.71%-0.43%3.36%4.43%-0.80%-12.36%0.62%-10.08%-16.19%
20171.20%3.19%-1.57%1.73%1.84%0.76%4.44%0.02%4.31%4.50%1.60%-1.05%22.82%
2016-5.97%0.61%7.25%-0.49%4.55%1.10%4.95%-0.66%-1.77%-5.06%8.00%0.58%12.70%
2015-3.86%7.00%-1.05%-2.88%1.21%-2.13%0.06%-5.78%-4.73%8.88%2.34%-3.66%-5.57%
2014-3.48%4.58%-0.79%-2.83%0.11%3.55%-6.74%6.51%-4.08%2.29%0.49%0.92%-0.28%
20136.60%2.74%7.75%-2.16%4.52%-1.10%7.88%-3.40%7.78%5.67%4.45%1.73%50.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRN среди ETFs на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRN, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 25.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Invesco DWA Industrials Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
3.08
PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Industrials Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.53$0.62$0.70$0.13$0.10$0.28$0.15$0.36$0.29$0.20$0.17$0.17

Дивидендный доход

0.30%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Industrials Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.62
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.05$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.20
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.17
2013$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DWA Industrials Momentum ETF показал максимальную просадку в 59.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.88%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.5201 апр. 2011 г.932
-36.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-34.84%26 нояб. 2021 г.14117 июн. 2022 г.40429 янв. 2024 г.545
-30.55%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.30018 дек. 2012 г.424
-28.12%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DWA Industrials Momentum ETF составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
3.89%
PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)