Сравнение PRISX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 14.98% против 8.96% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и FASGX
PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
PRISX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
PRISX
FASGX
Сравнение PRISX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.41 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.01 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.00 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 8.74 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.41 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и FASGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и FASGX
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и FASGX
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -47.35% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.07% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -23.54% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -27.20% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -5.77% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -6.74% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.07% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и FASGX
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.22% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.30% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 8.12% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 13.00% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 12.18% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 12.58% | +9.39% |