PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRISXPRSCX
Дох-ть с нач. г.32.02%38.28%
Дох-ть за 1 год52.00%49.92%
Дох-ть за 3 года9.66%-4.20%
Дох-ть за 5 лет15.31%5.51%
Дох-ть за 10 лет12.53%2.49%
Коэф-т Шарпа3.272.25
Коэф-т Сортино4.632.91
Коэф-т Омега1.591.39
Коэф-т Кальмара2.970.98
Коэф-т Мартина23.4910.52
Индекс Язвы2.20%4.79%
Дневная вол-ть15.76%22.46%
Макс. просадка-67.34%-87.38%
Текущая просадка-1.77%-26.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRSCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRSCX

С начала года, PRISX показывает доходность 32.02%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 38.28%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRSCX по среднегодовой доходности: 12.53% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.91%
19.58%
PRISX
PRSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRSCX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 23.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.49
PRSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.52

Сравнение коэффициента Шарпа PRISX и PRSCX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27
2.25
PRISX
PRSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRSCX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.51%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRSCX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.77%
-26.91%
PRISX
PRSCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRSCX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77%
6.14%
PRISX
PRSCX