PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с PRSCX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

PRISX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRISX или PRSCX.

Корреляция

Корреляция между PRISX и PRSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRISX:

0.57

PRSCX:

0.06

Коэф-т Сортино

PRISX:

0.93

PRSCX:

0.30

Коэф-т Омега

PRISX:

1.14

PRSCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRISX:

0.59

PRSCX:

0.04

Коэф-т Мартина

PRISX:

1.72

PRSCX:

0.16

Индекс Язвы

PRISX:

7.87%

PRSCX:

13.01%

Дневная вол-ть

PRISX:

22.76%

PRSCX:

30.21%

Макс. просадка

PRISX:

-71.82%

PRSCX:

-87.38%

Текущая просадка

PRISX:

-8.36%

PRSCX:

-37.86%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRSCX по среднегодовой доходности: 8.21% против 1.82% соответственно.

PRISX

С начала года

4.43%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

-5.75%

1 год

12.78%

5 лет

20.26%

10 лет

8.21%

PRSCX

С начала года

-8.68%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-15.60%

1 год

1.68%

5 лет

2.83%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRISX и PRSCX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRISX и PRSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг риск-скорректированной доходности PRISX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRISX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRISX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRSCX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		1.19%1.24%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRSCX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -71.82%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) составляет 5.69%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что PRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...