PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.97%
14.30%
PRISX
PRSCX

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 33.92%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 37.68%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRSCX по среднегодовой доходности: 12.70% против 2.32% соответственно.


PRISX

С начала года

33.92%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

18.29%

1 год

48.26%

5 лет (среднегодовая)

15.56%

10 лет (среднегодовая)

12.70%

PRSCX

С начала года

37.68%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

14.32%

1 год

42.21%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

Основные характеристики


PRISXPRSCX
Коэф-т Шарпа3.061.83
Коэф-т Сортино4.362.45
Коэф-т Омега1.551.32
Коэф-т Кальмара3.560.82
Коэф-т Мартина21.788.55
Индекс Язвы2.20%4.80%
Дневная вол-ть15.64%22.39%
Макс. просадка-67.34%-87.38%
Текущая просадка-0.90%-27.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRSCX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRSCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.061.83
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.362.45
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.551.32
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.560.82
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 21.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.788.55
PRISX
PRSCX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
1.83
PRISX
PRSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRSCX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.49%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRSCX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-27.23%
PRISX
PRSCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRSCX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
6.66%
PRISX
PRSCX