PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с PRNEX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).

PRISX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRISX или PRNEX.

Корреляция

Корреляция между PRISX и PRNEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRISX:

0.62

PRNEX:

-0.25

Коэф-т Сортино

PRISX:

0.94

PRNEX:

-0.23

Коэф-т Омега

PRISX:

1.14

PRNEX:

0.97

Коэф-т Кальмара

PRISX:

0.60

PRNEX:

-0.15

Коэф-т Мартина

PRISX:

1.74

PRNEX:

-0.76

Индекс Язвы

PRISX:

7.88%

PRNEX:

7.37%

Дневная вол-ть

PRISX:

22.68%

PRNEX:

20.56%

Макс. просадка

PRISX:

-71.82%

PRNEX:

-69.49%

Текущая просадка

PRISX:

-7.85%

PRNEX:

-28.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 8.27% против 2.93% соответственно.

PRISX

С начала года

5.02%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-4.79%

1 год

13.98%

5 лет

20.07%

10 лет

8.27%

PRNEX

С начала года

2.91%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-5.16%

5 лет

12.74%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRISX и PRNEX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRISX и PRNEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг риск-скорректированной доходности PRISX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRISX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRISX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа PRNEX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRNEX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PRNEX в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		1.18%1.24%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		2.08%2.14%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRNEX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -71.82%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRNEX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...