PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRISXPRNEX
Дох-ть с нач. г.34.51%11.65%
Дох-ть за 1 год54.22%15.89%
Дох-ть за 3 года10.46%6.57%
Дох-ть за 5 лет15.83%9.29%
Дох-ть за 10 лет12.78%4.01%
Коэф-т Шарпа3.431.16
Коэф-т Сортино4.831.60
Коэф-т Омега1.621.20
Коэф-т Кальмара3.301.74
Коэф-т Мартина24.675.03
Индекс Язвы2.20%3.28%
Дневная вол-ть15.80%14.25%
Макс. просадка-67.34%-66.56%
Текущая просадка-0.46%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRNEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRNEX

С начала года, PRISX показывает доходность 34.51%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 12.78% против 4.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.28%
0.36%
PRISX
PRNEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRNEX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.67
PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.03

Сравнение коэффициента Шарпа PRISX и PRNEX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа PRNEX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
1.16
PRISX
PRNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRNEX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PRNEX в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.49%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.86%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRNEX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-1.45%
PRISX
PRNEX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRNEX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
4.20%
PRISX
PRNEX