PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.82%
4.94%
PRISX
PRNEX

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 12.88% против 4.28% соответственно.


PRISX

С начала года

37.23%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

21.82%

1 год

51.18%

5 лет (среднегодовая)

16.09%

10 лет (среднегодовая)

12.88%

PRNEX

С начала года

15.15%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

4.94%

1 год

17.81%

5 лет (среднегодовая)

10.03%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

Основные характеристики


PRISXPRNEX
Коэф-т Шарпа3.261.26
Коэф-т Сортино4.601.72
Коэф-т Омега1.591.22
Коэф-т Кальмара3.881.88
Коэф-т Мартина23.275.43
Индекс Язвы2.20%3.28%
Дневная вол-ть15.71%14.10%
Макс. просадка-67.34%-66.56%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRNEX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRNEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.261.26
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.601.72
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.22
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.881.88
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 23.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.275.43
PRISX
PRNEX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа PRNEX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
1.26
PRISX
PRNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRNEX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PRNEX в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.46%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.78%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRNEX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRISX
PRNEX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRNEX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
3.73%
PRISX
PRNEX