PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRISX и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.29%
20.68%
PRISX
VFH

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRISX показывает доходность 33.92%, а VFH немного ниже – 33.76%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 12.70% против 11.96% соответственно.


PRISX

С начала года

33.92%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

18.29%

1 год

48.26%

5 лет (среднегодовая)

15.56%

10 лет (среднегодовая)

12.70%

VFH

С начала года

33.76%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

20.68%

1 год

46.22%

5 лет (среднегодовая)

12.93%

10 лет (среднегодовая)

11.96%

Основные характеристики


PRISXVFH
Коэф-т Шарпа3.063.13
Коэф-т Сортино4.364.45
Коэф-т Омега1.551.57
Коэф-т Кальмара3.563.52
Коэф-т Мартина21.7822.39
Индекс Язвы2.20%2.05%
Дневная вол-ть15.64%14.68%
Макс. просадка-67.34%-78.61%
Текущая просадка-0.90%-0.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и VFH

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PRISX и VFH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.063.13
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.364.45
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.551.57
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.563.52
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 21.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.7822.39
PRISX
VFH

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
3.13
PRISX
VFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и VFH

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VFH в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.49%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.61%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и VFH

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-0.82%
PRISX
VFH

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и VFH

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 7.57% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
7.71%
PRISX
VFH