Сравнение PRISX с VFH
PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, PRISX returned 14.49%/yr vs 12.20%/yr for VFH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRISX charges 0.88%/yr vs 0.10%/yr for VFH.
Доходность
Сравнение доходности PRISX и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 14.49% против 12.20% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 14.49%
VFH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам PRISX и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -2.49% | 18.75% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
VFH Vanguard Financials ETF | -6.40% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Correlation
The correlation between PRISX and VFH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between PRISX and VFH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRISX vs. VFH — Ранг доходности на риск
PRISX
VFH
Сравнение PRISX c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.16 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 0.43 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.16 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и VFH
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRISX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -78.61% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.75% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -17.30% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -25.66% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -44.42% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -9.24% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -18.54% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 5.55% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и VFH
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 3.21% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRISX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.34% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.10% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 14.79% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 19.31% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.54% | -0.68% |
Сравнение комиссий PRISX и VFH
PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и VFH
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VFH в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 7.04% | 6.87% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.56% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PRISX and VFH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFH has higher volatility (3.34%) compared to PRISX (3.21%). In terms of maximum drawdown, PRISX dropped -67.34% vs VFH's -78.61%.
PRISX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRISX и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор