PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRISXVFH
Дох-ть с нач. г.32.90%32.43%
Дох-ть за 1 год54.04%51.86%
Дох-ть за 3 года10.08%8.85%
Дох-ть за 5 лет15.45%12.72%
Дох-ть за 10 лет12.61%11.83%
Коэф-т Шарпа3.363.45
Коэф-т Сортино4.744.85
Коэф-т Омега1.611.63
Коэф-т Кальмара3.062.98
Коэф-т Мартина24.1424.87
Индекс Язвы2.20%2.05%
Дневная вол-ть15.76%14.78%
Макс. просадка-67.34%-78.61%
Текущая просадка-1.12%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PRISX и VFH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и VFH

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRISX показывает доходность 32.90%, а VFH немного ниже – 32.43%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.69%
19.87%
PRISX
VFH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и VFH

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.14
VFH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 24.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.87

Сравнение коэффициента Шарпа PRISX и VFH

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
3.45
PRISX
VFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и VFH

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VFH в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.50%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.62%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и VFH

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-0.86%
PRISX
VFH

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и VFH

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 7.76% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
7.82%
PRISX
VFH