Сравнение PRISX с VFH

С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VFH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRISX и VFH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности VFH в 1.61%

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и VFH.

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.