PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.82%
19.98%
PRISX
PRMTX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRISX показывает доходность 37.23%, а PRMTX немного выше – 39.05%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.71% соответственно.


PRISX

С начала года

37.23%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

21.82%

1 год

51.18%

5 лет (среднегодовая)

16.09%

10 лет (среднегодовая)

12.88%

PRMTX

С начала года

39.05%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

19.98%

1 год

34.00%

5 лет (среднегодовая)

6.99%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

Основные характеристики


PRISXPRMTX
Коэф-т Шарпа3.262.02
Коэф-т Сортино4.602.51
Коэф-т Омега1.591.38
Коэф-т Кальмара3.880.74
Коэф-т Мартина23.2710.97
Индекс Язвы2.20%3.10%
Дневная вол-ть15.71%16.86%
Макс. просадка-67.34%-75.22%
Текущая просадка0.00%-23.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRMTX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRMTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.262.02
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.602.51
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.38
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.880.74
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 23.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.2710.97
PRISX
PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
2.02
PRISX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRMTX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PRMTX в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.46%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRMTX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-23.07%
PRISX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRMTX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
4.17%
PRISX
PRMTX