Сравнение PRISX с PRMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и PRMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -7.10% | 43.31% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции PRISX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 14.98% против 18.08% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
PRMTX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и PRMTX
PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.
Доходность на риск
PRISX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
PRISX
PRMTX
Сравнение PRISX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.05 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.39 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 9.49 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и PRMTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и PRMTX
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что меньше доходности PRMTX в 54.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 54.27% | 50.42% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и PRMTX
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, примерно равная максимальной просадке PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -66.30% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.17% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -47.17% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -47.17% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -8.09% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -13.92% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.98% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и PRMTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) составляет 5.22%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что PRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.51% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 31.76% | -17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 39.07% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 26.58% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.53% | -1.56% |