PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRISXPRMTX
Дох-ть с нач. г.34.51%38.72%
Дох-ть за 1 год54.22%38.65%
Дох-ть за 3 года10.46%-8.12%
Дох-ть за 5 лет15.83%7.20%
Дох-ть за 10 лет12.78%8.73%
Коэф-т Шарпа3.432.29
Коэф-т Сортино4.832.81
Коэф-т Омега1.621.43
Коэф-т Кальмара3.300.84
Коэф-т Мартина24.6712.46
Индекс Язвы2.20%3.09%
Дневная вол-ть15.80%16.83%
Макс. просадка-67.34%-75.22%
Текущая просадка-0.46%-23.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRMTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRMTX

С начала года, PRISX показывает доходность 34.51%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 38.72%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.96%
22.32%
PRISX
PRMTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRMTX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.67
PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.46

Сравнение коэффициента Шарпа PRISX и PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
2.29
PRISX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRMTX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PRMTX в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.49%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRMTX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-23.25%
PRISX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRMTX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
3.93%
PRISX
PRMTX