PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRHSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRISXPRHSX
Дох-ть с нач. г.34.51%11.44%
Дох-ть за 1 год54.22%16.52%
Дох-ть за 3 года10.46%-4.77%
Дох-ть за 5 лет15.83%4.34%
Дох-ть за 10 лет12.78%3.06%
Коэф-т Шарпа3.431.22
Коэф-т Сортино4.831.65
Коэф-т Омега1.621.23
Коэф-т Кальмара3.300.62
Коэф-т Мартина24.675.96
Индекс Язвы2.20%2.93%
Дневная вол-ть15.80%14.25%
Макс. просадка-67.34%-47.79%
Текущая просадка-0.46%-16.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRHSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRHSX

С начала года, PRISX показывает доходность 34.51%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRHSX по среднегодовой доходности: 12.78% против 3.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.96%
6.07%
PRISX
PRHSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRHSX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRHSX в 0.80%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.67
PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.96

Сравнение коэффициента Шарпа PRISX и PRHSX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа PRHSX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
1.22
PRISX
PRHSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRHSX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.49%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRHSX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки PRHSX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRHSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-16.37%
PRISX
PRHSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRHSX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
4.15%
PRISX
PRHSX