PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRHSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.82%
2.08%
PRISX
PRHSX

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRHSX по среднегодовой доходности: 12.88% против 2.34% соответственно.


PRISX

С начала года

37.23%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

21.82%

1 год

51.18%

5 лет (среднегодовая)

16.09%

10 лет (среднегодовая)

12.88%

PRHSX

С начала года

7.43%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

Основные характеристики


PRISXPRHSX
Коэф-т Шарпа3.260.63
Коэф-т Сортино4.600.90
Коэф-т Омега1.591.12
Коэф-т Кальмара3.880.33
Коэф-т Мартина23.272.83
Индекс Язвы2.20%3.28%
Дневная вол-ть15.71%14.74%
Макс. просадка-67.34%-47.79%
Текущая просадка0.00%-19.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRHSX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRHSX в 0.80%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRHSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.260.63
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.600.90
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.12
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.880.33
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 23.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.272.83
PRISX
PRHSX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа PRHSX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
0.63
PRISX
PRHSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRHSX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.46%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRHSX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки PRHSX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRHSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-19.39%
PRISX
PRHSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRHSX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
5.31%
PRISX
PRHSX