PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77954N1037

CUSIP

77954N103

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 сент. 1996 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRISX с PGLOX PRISX с VFH PRISX с VOO PRISX с PRNEX PRISX с XLV PRISX с VFIAX PRISX с PRGTX PRISX с PRHSX PRISX с PRMTX PRISX с PRSCX
Популярные сравнения:
PRISX с PGLOX PRISX с VFH PRISX с VOO PRISX с PRNEX PRISX с XLV PRISX с VFIAX PRISX с PRGTX PRISX с PRHSX PRISX с PRMTX PRISX с PRSCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Financial Services Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.34%
12.14%
PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Financial Services Fund показал доход в 35.56% с начала года и 49.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Financial Services Fund составила 12.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.


PRISX

С начала года

35.56%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

21.44%

1 год

49.34%

5 лет (среднегодовая)

15.82%

10 лет (среднегодовая)

12.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.35%3.54%6.33%-3.77%3.91%-1.28%5.90%2.74%0.63%3.28%35.56%
20238.86%-1.29%-13.71%2.10%-4.41%7.36%7.05%-3.62%-1.94%-1.98%10.75%7.70%14.95%
20221.36%-2.14%-1.88%-8.97%3.92%-10.21%5.68%-1.34%-7.84%12.95%5.51%-6.00%-10.99%
20210.11%13.55%5.49%5.42%3.41%-3.61%-0.24%4.97%-0.59%6.09%-5.26%4.53%37.83%
2020-1.35%-8.64%-23.95%8.80%3.52%2.39%1.53%4.38%-4.19%2.52%18.29%8.54%5.65%
20199.05%3.21%-2.25%6.17%-4.06%4.47%3.07%-2.57%3.36%1.02%3.61%2.02%29.75%
20185.61%-2.57%-1.01%0.81%0.80%-0.66%1.91%1.43%-2.65%-6.01%3.19%-10.44%-10.12%
20171.10%3.58%-1.59%0.59%-1.10%5.47%2.14%-1.99%4.73%1.94%2.81%0.30%19.17%
2016-10.63%-3.32%7.30%2.13%3.63%-5.61%4.57%4.57%0.05%-0.32%10.62%4.66%16.92%
2015-7.02%8.28%0.58%1.64%1.53%2.11%1.39%-6.36%-3.42%4.28%2.29%-4.73%-0.57%
2014-4.13%3.60%1.71%-2.74%1.19%2.05%-1.73%3.46%-1.18%3.15%2.03%1.81%9.23%
20136.69%1.82%3.02%1.38%5.60%-0.50%4.88%-4.66%4.83%3.32%4.82%2.66%38.94%

Комиссия

Комиссия PRISX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRISX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRISX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRISX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.202.54
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.523.40
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.47
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.803.66
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 22.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.7716.26
PRISX
^GSPC

T. Rowe Price Financial Services Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20
2.54
PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.71$0.71$0.62$0.45$0.40$0.43$0.40$0.24$0.22$0.25$0.24$0.18

Дивидендный доход

1.48%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2013$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Financial Services Fund показал максимальную просадку в 67.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.34%4 июн. 2007 г.4439 мар. 2009 г.11071 авг. 2013 г.1550
-42.86%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.201
-32.66%15 июл. 1998 г.628 окт. 1998 г.14529 апр. 1999 г.207
-28.71%11 апр. 2002 г.1269 окт. 2002 г.1858 июл. 2003 г.311
-27.27%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.334

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Financial Services Fund составляет 7.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.61%
3.96%
PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund)
Benchmark (^GSPC)