PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRISX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.31%
11.44%
PRISX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRISX имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции VOO немного впереди с 13.11%.


PRISX

С начала года

34.71%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

18.90%

1 год

48.82%

5 лет (среднегодовая)

15.76%

10 лет (среднегодовая)

12.78%

VOO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


PRISXVOO
Коэф-т Шарпа3.212.67
Коэф-т Сортино4.543.56
Коэф-т Омега1.581.50
Коэф-т Кальмара3.733.85
Коэф-т Мартина22.8417.51
Индекс Язвы2.20%1.86%
Дневная вол-ть15.66%12.23%
Макс. просадка-67.34%-33.99%
Текущая просадка-0.31%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и VOO

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRISX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.212.67
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.543.56
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.50
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.733.85
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 22.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.8417.51
PRISX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
2.67
PRISX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и VOO

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.48%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и VOO

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-1.76%
PRISX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и VOO

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
4.09%
PRISX
VOO