PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRISXVOO
Дох-ть с нач. г.32.90%27.15%
Дох-ть за 1 год54.04%39.90%
Дох-ть за 3 года10.08%10.28%
Дох-ть за 5 лет15.45%16.00%
Дох-ть за 10 лет12.61%13.43%
Коэф-т Шарпа3.363.15
Коэф-т Сортино4.744.19
Коэф-т Омега1.611.59
Коэф-т Кальмара3.064.60
Коэф-т Мартина24.1421.00
Индекс Язвы2.20%1.85%
Дневная вол-ть15.76%12.34%
Макс. просадка-67.34%-33.99%
Текущая просадка-1.12%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRISX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и VOO

С начала года, PRISX показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PRISX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.61% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.69%
15.64%
PRISX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и VOO

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.14
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа PRISX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
3.15
PRISX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и VOO

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.50%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и VOO

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
0
PRISX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и VOO

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
3.95%
PRISX
VOO