PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с FV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с FV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).

PRFZ и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и FV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		-3.87%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FV с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям FV по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.42% соответственно.

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

FV

1 день
3.09%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.11%
1 год
10.86%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG
Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с DALIFV с MAFIX

Сравнение комиссий PRFZ и FV

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FV в 0.87%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Доходность на риск

PRFZ vs. FV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FV
Ранг доходности на риск FV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.54

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.89

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.82

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

2.96

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. FV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRFZ и FV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и FV

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FV в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.64%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и FV

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и FV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFZFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-34.04%

-28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.45%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-23.08%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-34.04%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-10.77%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.84%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.72%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и FV

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 6.88%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFZFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.53%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.49%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

20.20%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

20.77%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.39%

+1.05%