Сравнение PRFZ с FV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).
PRFZ и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или FV.
Основные характеристики
| PRFZ | FV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 6.18% |
| Дох-ть за 1 год | 24.81% | 26.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.97% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.76% | 12.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 17.55% |
| Макс. просадка | -62.41% | -34.04% |
| Current Drawdown | -3.08% | -4.44% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и FV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и FV
С начала года, PRFZ показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям FV по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и FV
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FV в 0.87%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c FV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и FV
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FV в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.31% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.20% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и FV
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и FV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и FV
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.54%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.