PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFZ с FV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с FV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).

PRFZ и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или FV.

Корреляция

Корреляция между PRFZ и FV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFZ:

0.15

FV:

0.14

Коэф-т Сортино

PRFZ:

0.43

FV:

0.38

Коэф-т Омега

PRFZ:

1.06

FV:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRFZ:

0.16

FV:

0.16

Коэф-т Мартина

PRFZ:

0.49

FV:

0.50

Индекс Язвы

PRFZ:

8.81%

FV:

7.38%

Дневная вол-ть

PRFZ:

23.44%

FV:

24.13%

Макс. просадка

PRFZ:

-62.41%

FV:

-34.04%

Текущая просадка

PRFZ:

-12.24%

FV:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям FV по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.57% соответственно.

PRFZ

С начала года

-4.79%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-11.36%

1 год

3.52%

5 лет

17.42%

10 лет

7.97%

FV

С начала года

-3.01%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

-6.43%

1 год

3.27%

5 лет

14.69%

10 лет

9.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFZ и FV

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FV в 0.87%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFZ и FV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг риск-скорректированной доходности PRFZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFZ c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FV равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и FV

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FV в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		1.42%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%1.14%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.24%0.14%0.48%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.96%0.14%0.10%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и FV

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и FV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и FV

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...