PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с RWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Invesco - PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index while RWK tracks the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 12.80%/yr for RWK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.80% соответственно.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between PRFZ and RWK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between PRFZ and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и RWK

Секторы
PRFZ
RWK

Технологии

20.4%
14.0%

Промышленность

16.5%
21.8%

Здравоохранение

16.2%
4.0%

Финансовые услуги

13.5%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
20.7%

Недвижимость

6.8%
2.8%

Энергетика

5.7%
5.3%

Сырьевые материалы

3.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
11.3%

Коммунальные услуги

1.5%
1.6%

Технологии

PRFZ
20.4%
RWK
14.0%

Промышленность

PRFZ
16.5%
RWK
21.8%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
RWK
4.0%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
RWK
13.1%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
RWK
20.7%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
RWK
2.8%

Энергетика

PRFZ
5.7%
RWK
5.3%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
RWK
4.7%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
RWK
0.7%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
RWK
11.3%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
RWK
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с BOSOX

Доходность на риск

PRFZ vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.70

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.54

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.54

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

8.15

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и RWK

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-56.49%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.14%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-24.58%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.58%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-46.20%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.23%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.55%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.46%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и RWK

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 4.51% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.70%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.86%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

16.70%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.13%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

22.95%

-0.51%

Сравнение комиссий PRFZ и RWK

И PRFZ, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и RWK

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RWK в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and RWK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.80% vs 11.50% for PRFZ. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.80% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ and RWK have the same expense ratio: 0.39% per year.

RWK has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор