PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFZ с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFZ и RWK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRFZ с RWK

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).

PRFZ и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или RWK.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFZ:

0.07

RWK:

-0.02

Коэф-т Сортино

PRFZ:

0.39

RWK:

0.29

Коэф-т Омега

PRFZ:

1.05

RWK:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRFZ:

0.13

RWK:

0.08

Коэф-т Мартина

PRFZ:

0.38

RWK:

0.24

Индекс Язвы

PRFZ:

9.25%

RWK:

8.09%

Дневная вол-ть

PRFZ:

23.63%

RWK:

22.82%

Макс. просадка

PRFZ:

-62.41%

RWK:

-56.49%

Текущая просадка

PRFZ:

-13.46%

RWK:

-11.23%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.46% соответственно.

PRFZ

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-13.17%

1 год

1.54%

3 года

6.27%

5 лет

12.78%

10 лет

7.73%

RWK

С начала года

-3.67%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-0.47%

3 года

9.42%

5 лет

16.82%

10 лет

9.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Сравнение комиссий PRFZ и RWK

И PRFZ, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFZ и RWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг риск-скорректированной доходности PRFZ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг риск-скорректированной доходности RWK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFZ c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа RWK равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и RWK

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности RWK в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		1.44%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%1.14%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.21%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.03%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и RWK

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и RWK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и RWK

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 6.36% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...