PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFZ с RWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и RWK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.75%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.65% соответственно.


PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

RWK

1 день
2.65%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.23%
1 год
20.47%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Сравнение комиссий PRFZ и RWK

И PRFZ, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.


Доходность на риск

PRFZ vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFZRWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.94

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.46

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.14

+0.88

PRFZ vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFZRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.94

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между PRFZ и RWK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и RWK

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RWK в 1.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.25%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и RWK

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и RWK.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFZRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-56.49%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.17%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.58%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-46.20%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.69%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-7.60%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.01%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и RWK

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFZRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.93%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.12%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

21.97%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

21.14%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

22.93%

-0.49%