Сравнение PRFZ с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
PRFZ и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.75% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.65% соответственно.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
RWK
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и RWK
И PRFZ, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
PRFZ vs. RWK — Ранг доходности на риск
PRFZ
RWK
Сравнение PRFZ c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.46 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 5.14 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и RWK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и RWK
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RWK в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.25% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и RWK
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -56.49% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.17% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.58% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -46.20% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.69% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -7.60% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.01% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и RWK
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.93% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.12% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 21.97% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.14% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 22.93% | -0.49% |