Сравнение PRFZ с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
PRFZ и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или RWK.
Основные характеристики
| PRFZ | RWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 16.45% |
| Дох-ть за 1 год | 33.15% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.60% | 9.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.04% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 11.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 4.25 |
| Коэф-т Мартина | 11.72 | 11.40 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 20.53% | 17.33% |
| Макс. просадка | -62.42% | -56.49% |
| Текущая просадка | -2.34% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и RWK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и RWK
С начала года, PRFZ показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и RWK
И PRFZ, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и RWK
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности RWK в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.12% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.04% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и RWK
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и RWK
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.