PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с PWB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).

PRFZ и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		-0.93%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PWB с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 10.68% против 15.44% соответственно.

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

PWB

1 день
3.98%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.41%
1 год
31.12%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG
Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTIPWB с XLG

Сравнение комиссий PRFZ и PWB

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Доходность на риск

PRFZ vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.35

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.92

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.59

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

10.04

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между PRFZ и PWB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и PWB

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и PWB

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и PWB.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFZPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-52.58%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-12.11%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-31.41%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-32.36%

-11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.61%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-8.29%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.12%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и PWB

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 6.88%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFZPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.98%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

15.16%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

23.23%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

20.96%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

20.58%

+1.86%