Сравнение PRFZ с PWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).
PRFZ и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или PWB.
Основные характеристики
| PRFZ | PWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 11.48% |
| Дох-ть за 1 год | 24.81% | 36.01% |
| Дох-ть за 3 года | 2.97% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.76% | 12.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 13.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 14.11% |
| Макс. просадка | -62.41% | -52.58% |
| Current Drawdown | -3.08% | -4.25% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и PWB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и PWB
С начала года, PRFZ показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 8.59% против 13.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и PWB
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и PWB
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности PWB в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.31% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.25% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и PWB
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и PWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и PWB
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.