Сравнение PRFZ с PWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).
PRFZ и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или PWB.
Основные характеристики
| PRFZ | PWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.03% | 35.27% |
| Дох-ть за 1 год | 43.38% | 45.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 9.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 16.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 14.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 19.74 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 20.49% | 15.31% |
| Макс. просадка | -62.42% | -52.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и PWB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и PWB
С начала года, PRFZ показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и PWB
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и PWB
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PWB в 0.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.10% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.10% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и PWB
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и PWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и PWB
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.