PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с BSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с BSMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 11.77%/yr for BSMIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for BSMIX.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и BSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у BSMIX с доходностью 19.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции BSMIX немного впереди с 11.77%.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

BSMIX

1 день
0.93%
1 месяц
5.13%
С начала года
19.06%
6 месяцев
18.96%
1 год
36.89%
3 года*
18.79%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и BSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		19.06%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%20.28%27.62%-10.22%16.75%

Correlation

The correlation between PRFZ and BSMIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between PRFZ and BSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG
Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с SPYBSMIX с VOOBSMIX с FNDA

Доходность на риск

PRFZ vs. BSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c BSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZBSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.26

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.14

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.15

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

15.76

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. BSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и BSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZBSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.26

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и BSMIX

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и BSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZBSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-41.32%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.39%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-25.49%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.33%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-41.32%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.41%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.47%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и BSMIX

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.51%, в то время как у iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZBSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.13%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.67%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

17.21%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.18%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.71%

+0.73%

Сравнение комиссий PRFZ и BSMIX

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BSMIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и BSMIX

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BSMIX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.43%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.00%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRFZ and BSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSMIX has higher volatility (5.13%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs BSMIX's -41.32%.

BSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и BSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор