Сравнение PRFZ с BSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX).
PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или BSMIX.
Основные характеристики
| PRFZ | BSMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.03% | 19.81% |
| Дох-ть за 1 год | 43.38% | 40.44% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 11.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 13.10 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 20.49% | 18.13% |
| Макс. просадка | -62.42% | -41.32% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и BSMIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и BSMIX
С начала года, PRFZ показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у BSMIX с доходностью 19.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и BSMIX
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BSMIX в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c BSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и BSMIX
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BSMIX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.10% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 1.18% | 1.37% | 1.74% | 1.10% | 1.21% | 1.53% | 1.54% | 1.32% | 1.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и BSMIX
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и BSMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и BSMIX
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.