Сравнение PRFZ с BSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX).
PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или BSMIX.
Основные характеристики
| PRFZ | BSMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.50% | 1.76% |
| Дох-ть за 1 год | 18.98% | 16.80% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | -0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.95% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 17.31% |
| Макс. просадка | -62.41% | -41.32% |
| Current Drawdown | -4.30% | -7.85% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и BSMIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и BSMIX
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BSMIX с доходностью 1.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и BSMIX
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BSMIX в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c BSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и BSMIX
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью BSMIX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.33% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 1.33% | 1.39% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и BSMIX
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и BSMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и BSMIX
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.