Сравнение PRFZ с BSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX).
PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и BSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и BSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.88% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.02% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BSMIX с доходностью 2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции BSMIX немного отстают с 10.48%.
PRFZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.76%
BSMIX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и BSMIX
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BSMIX в 0.12%.
Доходность на риск
PRFZ vs. BSMIX — Ранг доходности на риск
PRFZ
BSMIX
Сравнение PRFZ c BSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | BSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.60 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.64 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.05 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | BSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и BSMIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и BSMIX
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BSMIX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.94% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.84% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и BSMIX
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и BSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | BSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -41.32% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.24% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.33% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -41.32% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.28% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -7.52% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.31% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и BSMIX
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 6.83%, в то время как у iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | BSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.34% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 13.15% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 22.14% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 21.16% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 21.66% | +0.78% |