PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRDMX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.93%
12.72%
PRDMX
TRMCX

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность 31.52%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью 22.72%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.63% соответственно.


PRDMX

С начала года

31.52%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

20.93%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

7.72%

10 лет (среднегодовая)

8.11%

TRMCX

С начала года

22.72%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

12.72%

1 год

36.45%

5 лет (среднегодовая)

15.07%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

Основные характеристики


PRDMXTRMCX
Коэф-т Шарпа1.922.08
Коэф-т Сортино2.462.96
Коэф-т Омега1.351.43
Коэф-т Кальмара1.075.19
Коэф-т Мартина9.3815.29
Индекс Язвы3.45%2.38%
Дневная вол-ть16.88%17.49%
Макс. просадка-59.84%-55.28%
Текущая просадка-5.12%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRDMX и TRMCX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRMCX в 0.77%.


PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRDMX и TRMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRDMX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDMX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.922.08
Коэффициент Сортино PRDMX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.462.96
Коэффициент Омега PRDMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.43
Коэффициент Кальмара PRDMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.075.19
Коэффициент Мартина PRDMX, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3815.29
PRDMX
TRMCX

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.08
PRDMX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и TRMCX

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%0.07%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.93%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и TRMCX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
0
PRDMX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и TRMCX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.72%
4.08%
PRDMX
TRMCX