Сравнение PRDMX с TRMCX
PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund) and TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) are both mutual funds - PRDMX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, PRDMX returned 12.68%/yr vs 11.73%/yr for TRMCX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PRDMX charges 0.84%/yr vs 0.87%/yr for TRMCX.
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и TRMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 22.97%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 12.68% против 11.73% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.68%
- Всё время*
- 10.64%
TRMCX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 22.97%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRDMX и TRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund | 6.23% | 10.30% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 22.97% | 6.16% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
Correlation
The correlation between PRDMX and TRMCX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.84 |
The correlation between PRDMX and TRMCX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDMX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск
PRDMX
TRMCX
Сравнение PRDMX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDMX | TRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.38 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 13.13 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и TRMCX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и TRMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDMX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -55.28% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -9.41% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | -29.60% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -29.60% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -39.41% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.61% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.41% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и TRMCX
T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDMX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 3.46% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 10.94% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 14.45% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.24% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.57% | +1.86% |
Сравнение комиссий PRDMX и TRMCX
PRDMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TRMCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и TRMCX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности TRMCX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund | 7.29% | 7.75% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 4.41% | 5.43% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Часто задаваемые вопросы
PRDMX and TRMCX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDMX has higher volatility (6.00%) compared to TRMCX (3.46%). In terms of maximum drawdown, PRDMX dropped -57.57% vs TRMCX's -55.28%.
TRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDMX и TRMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор