PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRDMX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRDMXTRMCX
Дох-ть с нач. г.23.54%18.11%
Дох-ть за 1 год30.45%36.54%
Дох-ть за 3 года-3.41%10.36%
Дох-ть за 5 лет6.77%14.03%
Дох-ть за 10 лет7.69%10.35%
Коэф-т Шарпа1.881.95
Коэф-т Сортино2.432.80
Коэф-т Омега1.351.40
Коэф-т Кальмара0.973.13
Коэф-т Мартина9.2014.47
Индекс Язвы3.44%2.37%
Дневная вол-ть16.82%17.60%
Макс. просадка-59.84%-55.28%
Текущая просадка-10.88%-0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRDMX и TRMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и TRMCX

С начала года, PRDMX показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 7.69% против 10.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.62%
8.57%
PRDMX
TRMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRDMX и TRMCX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRMCX в 0.77%.


PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRDMX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRDMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDMX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDMX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDMX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDMX, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.20
TRMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 15.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.06

Сравнение коэффициента Шарпа PRDMX и TRMCX

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.03
PRDMX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и TRMCX

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%0.07%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.97%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и TRMCX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.88%
-0.67%
PRDMX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и TRMCX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
2.82%
PRDMX
TRMCX