PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с TRMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с TRMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и TRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 12.93% против 11.17% соответственно.

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCGPRDMX с POAGX
Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSXTRMCX с VGHCX

Сравнение комиссий PRDMX и TRMCX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRMCX в 0.77%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXTRMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.09

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

4.35

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. TRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXTRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между PRDMX и TRMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и TRMCX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности TRMCX в 9.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и TRMCX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и TRMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXTRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-55.28%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-14.82%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-29.60%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-39.41%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-6.98%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.65%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.71%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и TRMCX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXTRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.95%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

11.05%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

19.85%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

19.30%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

19.65%

+1.81%