PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с HAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		2.65%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции HAMVX по среднегодовой доходности: 12.93% против 9.17% соответственно.

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%

HAMVX

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.24%
С начала года
2.65%
6 месяцев
6.47%
1 год
21.82%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schdHAMVX с WGROX

Сравнение комиссий PRDMX и HAMVX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXHAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.22

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.80

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.94

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAMVX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRDMX и HAMVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и HAMVX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности HAMVX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.45%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и HAMVX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и HAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-64.17%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.67%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-21.04%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-51.44%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-6.31%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-10.05%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.02%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и HAMVX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.05%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

9.89%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

19.00%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

18.92%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

21.89%

-0.43%