Сравнение PPFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PPFIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPFIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.35% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 10.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 20.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPFIX и VOO
PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PPFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PPFIX
VOO
Сравнение PPFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.01 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.53 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.96 | 1.23 | +1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.55 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.67 | 7.31 | +14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.01 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.71 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PPFIX и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFIX и VOO
Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.62% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PPFIX и VOO
Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -33.99% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -11.98% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -24.52% | +20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.55% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.72% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.55% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFIX и VOO
Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 5.34% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 9.47% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 18.11% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 16.82% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 17.99% | -10.81% |