PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с PCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с PCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -1.57%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIXPPFIX с STTIX
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX

Сравнение комиссий PPFIX и PCY

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Доходность на риск

PPFIX vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXPCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.01

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.44

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.21

+1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.68

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

6.12

+15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.01

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.09

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.28

+0.52

Корреляция

Корреляция между PPFIX и PCY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и PCY

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PCY в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и PCY

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и PCY.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-49.13%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-6.32%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-37.17%

+32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.99%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-7.03%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.75%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и PCY

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

4.03%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

5.37%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

10.22%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

13.16%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

12.92%

-5.74%