PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с EIVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и EIVPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%9.35%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIXPPFIX с STTIX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с LOWVEIVPX с VFIAX

Сравнение комиссий PPFIX и EIVPX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

PPFIX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXEIVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.24

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.84

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.34

+1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.63

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

10.84

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EIVPX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.24

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.95

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.08

Корреляция

Корреляция между PPFIX и EIVPX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и EIVPX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности EIVPX в 4.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и EIVPX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и EIVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-26.67%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-9.11%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-14.07%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.11%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.51%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.37%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и EIVPX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.21%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

5.57%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

11.64%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

9.84%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

11.90%

-4.72%