Сравнение PPFIX с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PPFIX и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPFIX и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.35% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 10.12% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPFIX и VCLT
PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
PPFIX vs. VCLT — Ранг доходности на риск
PPFIX
VCLT
Сравнение PPFIX c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFIX | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.36 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 0.54 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.96 | 1.07 | +1.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.78 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.67 | 1.80 | +19.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFIX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.36 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | -0.13 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PPFIX и VCLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFIX и VCLT
Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что сопоставимо с доходностью VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.62% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок PPFIX и VCLT
Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPFIX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -34.31% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.39% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -34.31% | +29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -15.60% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -8.09% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.33% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFIX и VCLT
Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPFIX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 3.99% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 5.62% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 10.21% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 12.80% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 12.84% | -5.66% |