PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFIX с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPFIX (Princeton Premium Fund) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both funds - PPFIX is a Options Trading fund managed by Princeton, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Over the past 5 years, PPFIX returned 5.62%/yr vs -1.78%/yr for VCLT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PPFIX charges 1.95%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.99%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.36%
3 года*
6.03%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFIX и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.77%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.47%

Correlation

The correlation between PPFIX and VCLT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PDOPPFIX с PCYPPFIX с VOOPPFIX с SDRIXPPFIX с STTIX
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

PPFIX vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.64
0.97

+6.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.79
1.43

+20.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.49

1.17

+9.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.78

1.47

+24.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

127.88

3.62

+124.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 7.64, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64

0.97

+6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

-0.14

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.39

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и VCLT

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFIXVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-34.31%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-5.25%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-13.03%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-34.31%

+29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.36%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-8.16%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.13%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и VCLT

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.17%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFIXVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

2.31%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

5.75%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

7.92%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

12.78%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

12.84%

-5.72%

Сравнение комиссий PPFIX и VCLT

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и VCLT

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что сопоставимо с доходностью VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.59%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

PPFIX and VCLT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to PPFIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PPFIX dropped -15.64% vs VCLT's -34.31%.

PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFIX и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор