PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с STTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с STTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и STTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и STTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		-0.47%6.66%5.94%-1.89%-10.52%4.57%7.19%3.44%-6.48%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у STTIX с доходностью -0.47%.

PPFIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.90%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

STTIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.73%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

North SquareTrilogy Alternative Return Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX
Часто сравнивают с STTIX:
STTIX с SDRIXSTTIX с BUIGXSTTIX с GATEXSTTIX с APLIXSTTIX с HNDRXSTTIX с GCPYXSTTIX с HRSTX

Сравнение комиссий PPFIX и STTIX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии STTIX в 1.38%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund

Доходность на риск

PPFIX vs. STTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STTIX
Ранг доходности на риск STTIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c STTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXSTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.91

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.33

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.34

1.17

+1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.48

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.59

4.15

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. STTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа STTIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и STTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXSTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.91

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.01

+1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.24

+0.56

Корреляция

Корреляция между PPFIX и STTIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и STTIX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности STTIX в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		4.71%4.26%17.39%2.10%1.03%0.49%1.02%1.68%1.73%0.96%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и STTIX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и STTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXSTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-18.71%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.68%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-18.71%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-6.83%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-4.71%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.95%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и STTIX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.33%, в то время как у North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXSTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.33%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

2.45%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.10%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

9.85%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

7.80%

-0.62%