PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с PHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с PHK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и PIMCO High Income Fund (PHK).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и PHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -2.31%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIXPPFIX с STTIX
Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с BTZPHK с PHYSX

Доходность на риск

PPFIX vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXPHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.50

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.72

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.13

+1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.67

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

2.64

+19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PHK равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.50

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.24

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.26

+0.54

Корреляция

Корреляция между PPFIX и PHK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и PHK

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PHK в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и PHK

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и PHK.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-75.29%

+59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-9.22%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-26.76%

+22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.74%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-9.83%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.35%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и PHK

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

8.01%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

9.21%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

13.43%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

14.56%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

20.64%

-13.46%