PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с SDRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%9.88%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью -2.71%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с STTIX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с HRSTXSDRIX с BUIGX

Сравнение комиссий PPFIX и SDRIX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
SDRIX
Swan Defined Risk Fund

Доходность на риск

PPFIX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.05

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.47

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.21

+1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.79

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

7.35

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SDRIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.05

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.47

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между PPFIX и SDRIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и SDRIX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и SDRIX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-20.69%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-5.34%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-17.67%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.82%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.59%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.30%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и SDRIX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.47%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

5.82%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

8.74%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

9.60%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

9.67%

-2.49%