Сравнение PPFIX с PDO

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью -1.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PDO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PPFIX и PDO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PDO в 11.63%

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и PDO.

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.