- ISIN
- US66539A6038
- CUSIP
- 66539A603
- Эмитент
- Princeton
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2016 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PPFIX
Princeton Premium Fund (PPFIX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции PPFIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PPFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,302.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Princeton Premium Fund (PPFIX) показал доход в 2.88% с начала года и 6.45% за последние 12 месяцев.
Princeton Premium Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PPFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PPFIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 27 февр. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.75% | 0.34% | 0.00% | 0.42% | 0.51% | 0.58% | 0.00% | 2.88% | ||||
| 2025 | 0.59% | 0.59% | 0.67% | 0.08% | 0.76% | 0.59% | 0.25% | 0.83% | 0.68% | 1.16% | 0.82% | 0.18% | 7.45% |
| 2024 | 0.33% | 0.50% | 0.76% | 0.91% | 0.57% | 0.27% | 0.57% | -2.69% | 0.93% | 0.84% | 0.58% | 0.69% | 4.29% |
| 2023 | 0.33% | 0.08% | 1.18% | 0.25% | 0.99% | 0.26% | 0.74% | 0.82% | 0.76% | 1.14% | 0.32% | 0.40% | 7.54% |
| 2022 | -1.67% | 0.93% | 1.01% | -0.33% | 0.75% | -1.16% | 0.08% | 0.34% | 0.42% | 0.92% | 0.25% | 0.34% | 1.84% |
| 2021 | 1.70% | 1.32% | 3.39% | 0.76% | 1.58% | 1.07% | 0.89% | 0.32% | 1.04% | 0.56% | 0.71% | 0.69% | 14.93% |
Метрики бенчмарка
Princeton Premium Fund has an annualized alpha of 3.59%, beta of 0.15, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.41%) than losses (5.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.59%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 18.41%
- Участие в снижении
- 5.60%
Комиссия
Комиссия PPFIX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PPFIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 100% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Princeton Premium Fund (PPFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.37 | 1.32 | +6.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.13 | 2.50 | +23.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.57 | 10.58 | +114.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Princeton Premium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.67 | $0.74 | $0.83 | $0.23 | $0.86 | $0.05 | $0.03 | $0.09 | $0.29 |
Дивидендный доход | 5.59% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Princeton Premium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Princeton Premium Fund показал максимальную просадку в 15.64%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.64%март 2020 г. | 20d | 8mo 16d | 9mo 6dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.41%февр. 2018 г. | 27d | 1y 3mo | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | — |
-4.49%авг. 2024 г. | 3d | 4mo 6d | 4mo 9dавг. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-4.31%янв. 2021 г. | 1d | 5d | 5dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-3.63%авг. 2019 г. | 1d | 2mo 10d | 2mo 10dавг. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| PPFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -56.78% | +41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -9.10% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -18.90% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -25.43% | +20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -10.69% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.14% | -2.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PPFIX
Добавьте Princeton Premium Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PPFIX