Сравнение POGRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности POGRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGRX имеют среднегодовую доходность 14.23%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и VOO
POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
POGRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
POGRX
VOO
Сравнение POGRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.53 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.55 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.31 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между POGRX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и VOO
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и VOO
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -33.99% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.98% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -24.52% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -33.99% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -5.55% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.72% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.55% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и VOO
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.34% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 9.47% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 18.11% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.82% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.99% | +2.34% |