PortfoliosLab logo
Сравнение POGRX с VHCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POGRX и VHCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POGRX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
644.78%
207.41%
POGRX
VHCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.25

VHCAX:

0.15

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.49

VHCAX:

0.36

Коэф-т Омега

POGRX:

1.07

VHCAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.24

VHCAX:

0.15

Коэф-т Мартина

POGRX:

0.95

VHCAX:

0.57

Индекс Язвы

POGRX:

5.64%

VHCAX:

5.58%

Дневная вол-ть

POGRX:

21.83%

VHCAX:

21.42%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

VHCAX:

-61.09%

Текущая просадка

POGRX:

-11.55%

VHCAX:

-11.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POGRX показывает доходность -5.53%, а VHCAX немного выше – -5.40%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 4.96% соответственно.


POGRX

С начала года

-5.53%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-3.83%

1 год

5.76%

5 лет

13.73%

10 лет

10.55%

VHCAX

С начала года

-5.40%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.77%

5 лет

8.07%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POGRX и VHCAX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.


График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POGRX: 0.65%
График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и VHCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POGRX: 0.25
VHCAX: 0.15
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POGRX: 0.49
VHCAX: 0.36
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POGRX: 1.07
VHCAX: 1.05
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POGRX: 0.24
VHCAX: 0.15
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POGRX: 0.95
VHCAX: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VHCAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.15
POGRX
VHCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и VHCAX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VHCAX в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.53%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
0.82%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и VHCAX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -61.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и VHCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-11.32%
POGRX
VHCAX

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и VHCAX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 15.40% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
15.22%
POGRX
VHCAX