PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POGRX с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGRX с DSTL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGRX или DSTL.

Корреляция

Корреляция между POGRX и DSTL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.29

DSTL:

0.26

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.68

DSTL:

0.59

Коэф-т Омега

POGRX:

1.09

DSTL:

1.07

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.38

DSTL:

0.32

Коэф-т Мартина

POGRX:

1.38

DSTL:

1.05

Индекс Язвы

POGRX:

6.05%

DSTL:

5.08%

Дневная вол-ть

POGRX:

22.20%

DSTL:

16.81%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

DSTL:

-33.10%

Текущая просадка

POGRX:

-5.70%

DSTL:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -0.96%.

POGRX

С начала года

0.72%

1 месяц

12.38%

6 месяцев

0.12%

1 год

6.40%

5 лет

14.83%

10 лет

11.03%

DSTL

С начала года

-0.96%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-4.57%

1 год

4.29%

5 лет

15.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POGRX и DSTL

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и DSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и DSTL

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DSTL в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		0.50%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		1.47%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и DSTL

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и DSTL

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...