PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGRX с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGRX с DSTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both funds - POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. Over the past 5 years, POGRX returned 16.04%/yr vs 9.04%/yr for DSTL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. POGRX charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 2.53%.

POGRX

1 день
-0.02%
1 месяц
15.42%
С начала года
26.45%
6 месяцев
27.81%
1 год
64.17%
3 года*
29.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
17.39%

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGRX и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.45%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-5.55%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%

Correlation

The correlation between POGRX and DSTL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.83

Over the past year, the correlation between POGRX and DSTL has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с VHCAX
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с VSDA

Доходность на риск

POGRX vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGRXDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
1.08

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
1.65

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.19

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

1.54

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

4.63

+14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGRX vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGRXDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

1.08

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Просадки

Сравнение просадок POGRX и DSTL

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGRXDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-33.09%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-8.30%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-16.92%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-20.10%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.61%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.15%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.75%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и DSTL

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGRXDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.39%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

8.35%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

11.87%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

15.75%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

19.39%

+1.08%

Сравнение комиссий POGRX и DSTL

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и DSTL

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.68%, что больше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		19.68%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

POGRX and DSTL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGRX has higher volatility (7.05%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs DSTL's -33.09%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGRX и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор