PortfoliosLab logo
Сравнение POGRX с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POGRX и DSTL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POGRX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.01%
129.75%
POGRX
DSTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.25

DSTL:

0.14

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.49

DSTL:

0.32

Коэф-т Омега

POGRX:

1.07

DSTL:

1.04

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.24

DSTL:

0.13

Коэф-т Мартина

POGRX:

0.95

DSTL:

0.49

Индекс Язвы

POGRX:

5.64%

DSTL:

4.60%

Дневная вол-ть

POGRX:

21.83%

DSTL:

16.43%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

DSTL:

-33.10%

Текущая просадка

POGRX:

-11.55%

DSTL:

-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью -4.89%.


POGRX

С начала года

-5.53%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-3.83%

1 год

5.76%

5 лет

13.73%

10 лет

10.55%

DSTL

С начала года

-4.89%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-5.96%

1 год

3.05%

5 лет

15.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POGRX и DSTL

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.


График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POGRX: 0.65%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSTL: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и DSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POGRX: 0.25
DSTL: 0.14
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POGRX: 0.49
DSTL: 0.32
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POGRX: 1.07
DSTL: 1.04
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POGRX: 0.24
DSTL: 0.13
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POGRX: 0.95
DSTL: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.14
POGRX
DSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и DSTL

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DSTL в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.53%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.53%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и DSTL

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-10.91%
POGRX
DSTL

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и DSTL

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
11.60%
POGRX
DSTL